macro daily_2022.06.10

 2022년 6월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 신규실업수당 청구건수 증가 등 성장 우려로 주가가 하락했습니다.

(2) ECB가 7월에 자산매입을 종료하고 9월부터 금리를 인상할 계획입니다.

(3) 앤트그룹이 IPO를 재가동할 것이라는 보도가 있었으나 증감위가 부인했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.228%p (-0.020%p)

한국 고객예탁금, 57.5조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.29%

1개월 NDF 환율 1,264.69원 (+7.99원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.913%(+0.040%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 부총재보, "빅스텝 가능성 배제 않지만 아직은 25bp 적절"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.65%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.8%)

* ECB, 기준금리 0% 동결. 예금금리 -0.5% 동결 

- APP 7월 1일 종료. PEPP 재투자는 국채금리 차별화 대비

- 9월 이후 점진적이고 지속적인 금리인상 예상

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.251%(0.000%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.81% (+0.04%p)

미 10년 국채 3.04% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.228%p (-0.020pp)

미 BBB 회사채 4.86% (+0.03%p)

미 하이일드 7.40% (+0.02%p)

이머징 국채 6.92% (+0.03%p)

이머징 주식 8.46% (-0.11%p) 

한국 주식 10.67% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 3.17% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.47% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.303%p (+0.030%p)

한국 3년 IRS 금리 3.32% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (31개 -16개)

* 일본 수출주 (엔화 약세 수혜)

- Canon (일본 IT), Kyocera (일본 전자부품)

52주 최저 (75개 +34개)

* 미국 반도체 (IT 소비재 수요 우려)

- Intel (미국 반도체), Micron (미국 반도체)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 255.7 (+0.2) 

- KOSDAQ 15.8 (0.0)

- 전기전자 94.9 (0.0)

- 커뮤니케이션 9.3 (0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 24.5 (0.0)

- 조선건설기계 4.5 (0.0)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 주간 신규실업수당 청구건수 22.9만건. 예상 20.6만건, 전월 20.2만건

- Stitch Fix, 직원 15% 일시해고

2) AMD, 향후 3-4년간 장기 매출 성장률 20% 예상

- 매출총이익률 가이던스 57%

3) 중국 5월 수출, 전년비 16.9% 증가. 예상 +8.0%, 전월 3.9%

- 수입, +4.1%. 예상 +2.8%, 전월 0.0%

4) 중국 증감위, Ant Group IPO 일정 재가동 보도 부인

- Alibaba ADR -8%

5) 상해시, COVID-19 검역 위해 이번주말 7개구 재봉쇄