macro daily_2022.06.21

 2022년 6월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 래리 서머스가 실업률 5%를 유지해야 CPI가 하락할 것이라고 진단했습니다.

(2) 미 재무장관이 프렌드쇼어링을 강조했고 캐나다가 부상할 것으로 관측됐습니다. 

(3) 신용잔고가 작년 2월 이후 처음으로 20조원을 밑돌았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.047%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 57.1조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.65%

1개월 NDF 환율 1,291.75원 (-0.45원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.566%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 31.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "Fed 조치 없으면 인플레 고삐 풀릴 리스크"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.0% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.240%(+0.012%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.17% (0.00%p)

미 10년 국채 3.22% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.047%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.19% (-0.01%p)

미 하이일드 8.50% (-0.06%p)

이머징 국채 7.48% (-0.03%p)

이머징 주식 8.99% (+0.03%p) 

한국 주식 11.46% (+0.09%p) 

한국 3년 국채 3.66% (-0.09%p)

한국 10년 국채 3.78% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.117%p (+0.072%p)

한국 3년 IRS 금리 3.74% (-0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (5개 0개)

52주 최저 (127개 -28개)

* 동남아 정유 (정제마진 축소 우려)

- PTT PCL (태국 종합석유가스), Bharat Pet (인도 정유)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 255.7 (0.0) 

- KOSDAQ 15.5 (0.0)

- 전기전자 94.2 (-0.3)

- 커뮤니케이션 9.3 (0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 24.7 (+0.1)

- 조선건설기계 4.5 (0.0)

- 철강 11.8 (0.0)

- 금융 39.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 금융시장, 독립 기념일 휴장 

2) 래리 서머스 전 미 재무장관, "인플레 억제하려면 실업률 5% 필요"

- "2년 내 7.5%, 5년 내 6%, 1년 내 10%"  

3) 미 재무장관, "주요품목 공급, 라이벌 국가로부터 의존에서 벗어나야"

- 프렌드쇼어링 강조로 캐나다 부상 관측

4) Tencent, 연결현실 사업부문 설립 예정 <로이터>