macro daily_2022.06.23

 2022년 6월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 파월 Fed 의장이 경기침체 가능성을 인정했습니다.

(2) 앤트 그룹이 이달 금융업 면허를 신청할 예정입니다. 

(3) 미 하이일드 스프레드가 2018년 말 수준으로 상승했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.099%p (+0.003%p)

한국 고객예탁금, 56.9조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.66%

1개월 NDF 환율 1,297.55원 (-0.54원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.512%(-0.096%p)

미국 1년내 경기침체 확률 31.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "연착륙 매우 도전적 과제. 침체 의도 않지만 가능성 있다"

- "인플레 2%로 되돌리는데 전념. 지속적인 인상 적절"

- "통화정책으로 원자재 가격 상승 억제할 수 없다"

* 시카고연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "7월 75bp 인상 적절. 연말엔 25bp 인상할 듯"

* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권없음), "연말 기준금리 3% 이상 희망"

한국은행

* 한은, 금융시스템 대체로 안정. 가계부채 집 값 취약요인

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.74%(-0.01%p)

* Ant Group, 이르면 이달 중 금융업 면허 신청 <블룸버그>

- 검토에 수개월 소요 예상

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.1% +0.1%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "급격한 물가상승으로 다음달 금리인상 합리적"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.246%(+0.008%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.05% (-0.14%p)

미 10년 국채 3.15% (-0.13%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.099%p (+0.003pp)

미 BBB 회사채 5.14% (-0.11%p)

미 하이일드 8.39% (-0.11%p)

이머징 국채 7.35% (-0.20%p)

이머징 주식 8.89% (-0.14%p) 

한국 주식 11.58% (-0.08%p) 

한국 3년 국채 3.52% (-0.14%p)

한국 10년 국채 3.67% (-0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.155%p (+0.043%p)

한국 3년 IRS 금리 3.58% (-0.13%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (13개 +2개)

52주 최저 (98개 +46개)

* 글로벌 소재 (경기침체 우려)

- Southern Copper (미국 구리), Yanbu Natl Petrochemical (사우디 화학)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 254.7 (0.0) 

- KOSDAQ 15.4 (0.0)

- 전기전자 93.7 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.3 (0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 24.8 (+0.1)

- 조선건설기계 4.5 (-0.0)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 국가주석, 결제 및 핀테크 부문의 건전한 발전 촉진 승인 <CCTV>

2) 삼성전자, 3나노 양산 연기 보도 부인 

3) JP Morgan, 모기지 부문 인력 1,000명 감원 또는 재배치

4) 미 FDA, 전자담배 JUUL 미국 시장서 퇴출