macro daily_2022.06.15

 2022년 6월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) D램 현물가격이 5월 30일 이후 처음으로 올랐습니다.

(2) 금융위가 은행의 비금융 자회사 허용 등 금산분리 완화에 시동을 걸었습니다.

(3) 코인베이스와 워너브러더스가 감원 계획을 발표했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.044%p (-0.002%p)

한국 고객예탁금, 59.0조원 +1.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.73%

1개월 NDF 환율 1,290.34원 (+3.89원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.720%(+0.098%p)

미국 1년내 경기침체 확률 31.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 다수 금통위원, 선제적 대응 언급 <의사록>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.63%(-0.02%p)

* 인민은행, 금리 및 지준율 인하 여력 있어 <증권보>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.0% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.249%(-0.008%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.43% (+0.06%p)

미 10년 국채 3.47% (+0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.044%p (+0.042pp)

미 BBB 회사채 5.40% (+0.15%p)

미 하이일드 8.53% (+0.53%p)

이머징 국채 7.60% (+0.23%p)

이머징 주식 8.89% (+0.29%p) 

한국 주식 11.16% (+0.37%p) 

한국 3년 국채 3.55% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.68% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.130%p (-0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 3.64% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (5개 -2개)

52주 최저 (223개 -69개)

* 글로벌 주택 밸류체인 (금리상승으로 주택건설 부진)

- Carrier (미국 건자재), OTIS (미국 산업용 기계)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 256.1 (+0.2) 

- KOSDAQ 15.7 (-0.1)

- 전기전자 94.8 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.3 (0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 24.6 (0.0)

- 조선건설기계 4.5 (0.0)

- 철강 11.8 (-0.1)

- 금융 39.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 금융위원회, 금산분리 완화 시동

- 은행의 사업범위 확대 허용. 비금융 자회사 인수 용이해질 듯

2) Coinbase, 2분기 내 직원 6,100명 -> 5,000명 감원 계획

- Warner Brothers, 광고인력 30% 감원 

3) 미 대통령, 7월 사우디 아라비아 방문. 왕세자와 회담  

4) Texas LNG 터미널 기업 Freeport LNG, 화재로 3개월간 가동 중단 

- 미 천연가스 가격 16% 하락. 영국 가스가격 27% 상승 

5) Fedex, 분기배당 0.75달러 -> 1.15달러 상향

- 행동주의 펀드 요구 수용키로