macro daily_2022.06.07

 2022년 6월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 DiDi에 대한 조사를 종결하면서 항셍테크가 4.6% 올랐습니다. 

(2) 미국 5월 고용지표가 예상을 웃돌고 9월 50bp 인상이 거론되며 미 증시는 약했습니다.

(3) 국내 물가가 5월과 6월에도 5% 대를 기록할 것으로 예상됐습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.312%p (+0.031%p)

한국 고객예탁금, 51.6조원 +4.0조원

K200 야간선물 등락률, -1.02%

1개월 NDF 환율 1,255.00원 (+12.60원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.848%(+0.033%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "인플레 완화되지 않으면 9월에도 50bp 인상 지지"

한국은행

* 한은 부총재, "6월과 7월에도 CPI 상승률 5% 대 예상"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.68%(+0.03%p)

* 인민은행 부총재, "신중한 통화정책 시행에 박차 가할 것"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.8%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.245%(+0.010%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (+0.04%p) 

미 2년 국채 2.72% (+0.07%p)

미 10년 국채 3.04% (+0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.312%p (+0.031pp)

미 BBB 회사채 4.85% (+0.11%p)

미 하이일드 7.32% (+0.21%p)

이머징 국채 6.86% (+0.09%p)

이머징 주식 8.55% (+0.00%p) 

한국 주식 10.48% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 3.12% (0.00%p)

한국 10년 국채 3.40% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.282%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.25% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (44개 +15개)

* 일본 수출주 (엔화 약세 수혜)

- Nissan Chemical (일본 화학), Kyocera (일본 전자부품)

52주 최저 (29개 +14개)

* 미국 REITs (시장금리 상승)

- Essex Property (미국 주거용 리츠), UDR (미국 주거용 리츠)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 255.5 (-0.1) 

- KOSDAQ 15.8 (+0.0)

- 전기전자 95.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.3 (0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 24.1 (-0.0)

- 조선건설기계 4.6 (-0.1)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, DiDi 조사 종결키로. DiDi ADR +24.3%

2) Tesla CEO, "Twitter, 스팸과 가짜 계정 정보 제공하지 않으면 합의 위반"

- "Tesla 직원 10% 줄여야 할 필요"

3) 미 대통령, 상무장관에 대중국 수입 관세 철폐 검토 지시

- 인플레 제어 목적

4) 미 5월 비농업 고용자수, 39만명 증가, 예상 +32만명 상회