macro daily_2022.06.09

 2022년 6월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 인텔 CFO가 경제여건의 어려움을 언급하며 필반지수가 2% 내렸습니다.  

(2) 대부분의 상해 주재 외국기업들이 조업을 재개했다고 중국 상무부가 밝혔습니다. 

(3) 크레디스위스가 2분기 IB 부문서 손실을 입어 감원을 계획하고 있다고 발표했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.248%p (+0.005%p)

한국 고객예탁금, 57.7조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.45%

1개월 NDF 환율 1,257.29원 (+3.49원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.873%(+0.035%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.65%(0.00%p)

* 인민은행, 조달비용 낮아지도록 유도할 것

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.8%)

* ECB 관계자들, 유로존 주요국들 간 국채금리 확대 경계 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.251%(+0.003%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.77% (+0.04%p)

미 10년 국채 3.02% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.248%p (+0.005pp)

미 BBB 회사채 4.83% (+0.05%p)

미 하이일드 7.38% (+0.17%p)

이머징 국채 6.89% (+0.12%p)

이머징 주식 8.57% (+0.11%p) 

한국 주식 10.70% (+0.21%p) 

한국 3년 국채 3.19% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.47% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.273%p (-0.034%p)

한국 3년 IRS 금리 3.34% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (47개 -18개)

* 글로벌 에너지 (국제유가 120달러 근접)

- Exxon Mobil (미국 에너지), BP (영국 에너지)

52주 최저 (41개 +11개)

* 미국 리츠 (금리상승 피해)

- UDR (미국 주거용 REITs), Boston Properties (미국 오피스 REITs)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 255.5 (0.0) 

- KOSDAQ 15.8 (0.0)

- 전기전자 94.9 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.3 (+0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 24.5 (+0.2)

- 조선건설기계 4.5 (-0.1)

- 철강 11.9 (-0.0)

- 금융 39.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) Intel CFO, "거시경제 여건 확실히 약해졌다. 실적에 영향 있을 것"

2) 중국 상무부장, "상해 소재 주요 외국기업 대부분 조업 재개"

- "수출세 환급에 속도 내겠다"

3) Credit Suiss, 2분기 투자은행 부문서 적자 예상. 감원 계획

4) Volkswagen, 북미서 자체 배터리 생산 계획

5) 중국 정부, 60개 온라인 게임에 판호 발급