macro daily_2022.06.14

2022년 6월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 이번주 FOMC가 75bp를 올릴 수도 있다고 WSJ가 보도했습니다. 

(2) 미 금리선물 시장이 연말 기준금리 3.68%를 반영했습니다. 이틀간 75bp 올랐습니다.

(3) 미 풋콜 비율이 코로나 이후 최고를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.002%p (-0.095%p)

한국 고객예탁금, 57.3조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, -1.66%

1개월 NDF 환율 1,289.66원 (+5.71원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.622%(+0.387%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed 관계자들, 이번 주 75bp 인상 고려할 수도 <WSJ>

한국은행

* 기재부-한은, 원화의 과도한 변동성에 대해 각별한 경계감

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.65%(+0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.0% +0.2%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.253%(+0.002%p) 

* 일본은행 총재, "확장적 통화정책 끈질기게 계속할 필요 있어"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.37% (+0.31%p)

미 10년 국채 3.37% (+0.22%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.002%p (-0.095pp)

미 BBB 회사채 5.25% (+0.26%p)

미 하이일드 8.00% (+0.38%p)

이머징 국채 7.37% (+0.25%p)

이머징 주식 8.60% (+0.08%p) 

한국 주식 10.78% (+0.15%p) 

한국 3년 국채 3.53% (+0.25%p)

한국 10년 국채 3.67% (+0.18%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.148%p (-0.067%p)

한국 3년 IRS 금리 3.60% (+0.25%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (7개 -6개)

52주 최저 (292개 +153개)

* 글로벌 가전 (높은 재고 수준)

- Whirlpool (미국 가전제품), Electrolux (미국 가전제품)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 255.9 (0.0) 

- KOSDAQ 15.8 (0.0)

- 전기전자 94.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.3 (0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 24.6 (+0.1)

- 조선건설기계 4.5 (+0.0)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.8 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 가상화폐 시장 시가총액, 1조달러 하회

2) Oracle, 회계연 4분기 매출 118억달러. 예상 116억달러

- CEO, "클라우드 매출 하반기에 가속"

3) Bofa CFO, "소비지출 견조하고 기업 대차대조표 양호" 

4) CATL, 심천시장서 45억위안 조달할 듯 

- 공모가 하단 339.67위안. 전일 종가 443.03위안