macro daily_2022.06.08

 2022년 6월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 반도체, 비료, 운임 하락으로 인플레가 정점을 지났다고 블룸버그가 보도했습니다.

(2) 타겟이 재고 조정을 이유로 2분기 마진율을 하향했습니다.

(3) 씨타델이 가상자산 ETF 출시 준비를 마쳤다고 밝혔습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.243%p (-0.069%p)

한국 고객예탁금, 58.6조원 -2.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.19%

1개월 NDF 환율 1,254.75원 (-2.65원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.838%(-0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.65%(-0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.8%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.248%(+0.003%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.73% (+0.01%p)

미 10년 국채 2.97% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.243%p (-0.069pp)

미 BBB 회사채 4.78% (-0.07%p)

미 하이일드 7.21% (-0.11%p)

이머징 국채 6.77% (-0.09%p)

이머징 주식 8.46% (-0.09%p) 

한국 주식 10.49% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.23% (+0.11%p)

한국 10년 국채 3.54% (+0.11%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.307%p (+0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 3.37% (+0.12%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (65개 +21개)

* 글로벌 에너지 (국제유가 120달러 근접)

- Exxon Mobil (미국 에너지), BP (영국 에너지)

52주 최저 (30개 +1개)

* 글로벌 가전 (미국 소비 둔화 우려)

- LG전자 (한국 가전)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 255.5 (0.0) 

- KOSDAQ 15.8 (0.0)

- 전기전자 95.0 (-0.7)

- 커뮤니케이션 9.3 (-0.0)

- 자동차 14.8 (+0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 24.3 (+0.2)

- 조선건설기계 4.6 (-0.0)

- 철강 11.9 (-0.0)

- 금융 39.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 글로벌 인플레 피크아웃 신호. 반도체 비료 운임 가격 하락반전 <블룸버그>

2) Target, 2분기 영업이익률 가이던스 5.3% -> 2.0%로 하향

- "재고 효율화 초점. 하반기에 영업이익률 6%로 상승 전망"

3) ASML, 중국 직원 14% 증원. COVID-19 완화로 

4) Citadel, 가상자산 ETF 출시 준비