macro daily_2022.05.31

 2022년 5월 31일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 금융시장이 현충일로 휴장했습니다.

(2) 독일 스페인 CPI 상승률이 8% 대를 기록하며 국채금리가 10bp 가량 올랐습니다.

(3) 이재용 삼성전자 부회장과 겔싱어 인텔 CEO가 회동했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.262%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 58.4조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.03%

1개월 NDF 환율 1,235.78원 (-3.37원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.730%(+0.087%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "50bp씩 여러번 금리인상 지지"

- "B/S 축소 25bp씩 금리 인상 효과"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.8%)

* ECB 수석 이코노미스트, "7월과 9월 25bp 인상은 벤치마크 속도"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.237%(+0.004%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.47% (0.00%p)

미 10년 국채 2.73% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.262%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 4.56% (-0.03%p)

미 하이일드 7.06% (-0.15%p)

이머징 국채 6.64% (-0.07%p)

이머징 주식 8.68% (-0.16%p) 

한국 주식 10.78% (-0.11%p) 

한국 3년 국채 2.95% (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.22% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.268%p (+0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 3.02% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 254.8 (-0.4) 

- KOSDAQ 15.9 (+0.2)

- 전기전자 95.8 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.3 (+0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 23.7 (-0.0)

- 조선건설기계 4.6 (-0.1)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.7 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 독일 5월 소비자물가, 전년비 8.4% 상승. 전월 +7.9%

- 스페인, +8.7%. 전월 +8.3%

2) BIS, "은행 자본비율, 유로블록 속해 있다면 국가 무관하게 동일 적용"

- 유럽 은행지수, 1% 상승. 6일 연속

3) 삼성전자 부회장-Intel CEO, 서울 회동. Intel에 파운드리 공급확대 관측

4) 추경호 기재부 장관, "물가 생계비 부동산세 부담 완화"