macro daily_2022.05.04

 2022년 5월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC를 하루 앞두고 거래가 소강상태를 보였습니다.

(2) 테크 중심의 헤지펀드 타이거 글로벌이 4월에도 부진한 수익률을 기록했습니다.

(3) 인수위가 110개 국정과제를 공개하며 민간 중심의 경제를 언급했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.199%p (-0.045%p)

한국 고객예탁금, 61.7조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.07%

1개월 NDF 환율 1,260.95원 (-6.95원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.878%(+0.056%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 금통위원들, 기대 인플레 초점. 임금-물가 전이 유의 <4월 의사록>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.02%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

* 독일 ECB 위원, 7월에 인플레 억제 위해 금리인상 가능성 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.231%(0.000%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.77% (+0.05%p)

미 10년 국채 2.97% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.199%p (-0.045pp)

미 BBB 회사채 4.77% (+0.01%p)

미 하이일드 7.11% (+0.09%p)

이머징 국채 6.76% (+0.01%p)

이머징 주식 8.52% (+0.00%p) 

한국 주식 10.40% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 3.14% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.40% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.265%p (-0.026%p)

한국 3년 IRS 금리 3.22% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (28개 +5개)

52주 최저 (23개 +6개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 251.9 (+0.1) 

- KOSDAQ 15.4 (0.0)

- 전기전자 95.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.6 (-0.0)

- 자동차 14.6 (0.0)

- 화장품 2.5 (0.0)

- 정유화학 22.4 (+0.1)

- 조선건설기계 5.1 (-0.0)

- 철강 11.7 (+0.1)

- 금융 39.4 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 인수위, 국정과제 110개 발표. '민간 이니셔티브' 

2) Tiger Global, 헤지펀드 4월 수익률 -15%. ytd -44%

- 롱 펀드 4월 수익률 -25%. ytd 52%

3) Apple, Ford로부터 전기차 임원 영입 <블룸버그>

4) AMD, 2분기 매출 가이던스 63억~67억달러. 예상 60억달러

- 시간외 +4%

5) Pfizer, 1분기 COVID-19 백신 매출 132억달러. 예상 106억달러

- 경구용 치료제 팍스로비드 매출 14.7억달러. 예상 24.2억달러