macro daily_2022.05.12

 2022년 5월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 5월 근원 CPI MoM 상승률이 전월보다 확대됐습니다. 

(2) 불라드가 스테이블 코인 사태는 시스템 리스크로 보이지 않는다고 말했습니다.

(3) 디즈니+ 구독자수가 예상을 웃돌았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.279%p (-0.103%p)

한국 고객예탁금, 61.5조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.86%

1개월 NDF 환율 1,279.27원 (+3.97원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.762%(+0.054%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "금리 중립수준 도달할 때까지 50bp 인상 지지"

- "Fed B/S 초과 유동성 2조달러 수준"

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "75bp 인상 나의 기본 시나리오 아니다"

- "금융시장 혼란 초래에 민감. 스테이블 코인은 시스템 리스크로 보이지 않아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.65%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

* ECB 총재, "자산매입 중단 수주 후 기준금리 인상"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.248%(+0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.64% (+0.04%p)

미 10년 국채 2.92% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.279%p (-0.103pp)

미 BBB 회사채 4.75% (-0.05%p)

미 하이일드 7.43% (-0.03%p)

이머징 국채 6.96% (-0.04%p)

이머징 주식 9.02% (+0.03%p) 

한국 주식 11.24% (+0.37%p) 

한국 3년 국채 2.91% (-0.13%p)

한국 10년 국채 3.26% (-0.15%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.343%p (-0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 3.01% (-0.14%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 253.7 (0.0) 

- KOSDAQ 15.1 (0.0)

- 전기전자 95.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.6 (+0.1)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.4 (+0.0)

- 정유화학 23.4 (+0.3)

- 조선건설기계 5.0 (0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 39.9 (+0.3)

5. 뉴스 

1) 미 4월 소비자물가, 전년비 8.3% 상승. 예상 +8.1%, 전월 +8.5%

- 근원 CPI, 전월비 +0.6%. 예상 +0.4%, 전월 +0.3%

2) Disney, 회계연 2분기 Disney+ 구독자 1.377억명. 예상 1.344억명 상회

3) 중국 총리, 고용 경제 안정위해 재정 및 통화 정책 활용 촉구 

4) Rivian, 올해 생산목표 2만 5,000대 유지 

5) 홍콩달러, 달러당 7.85홍콩달러 절하. 2019년 이후 최저