macro daily_2022.05.26

 2022년 5월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 예상에 부합하는 FOMC 의사록 공개후 주가가 상승했습니다.

(2) 엔비디아가 예상에 못미치는 2분기 매출 가이던스를 공개했습니다.

(3) 폭스바겐이 반도체 수급이 개선되고 있으며 하반기 생산이 회복될 것이라고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.255%p (-0.021%p)

한국 고객예탁금, 59.3조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.14%

1개월 NDF 환율 1,266.60원 (+2.10원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.642%(-0.021%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* FOMC 위원들, 6월 7월 각각 50bp 인상 지지 <5월 의사록>

* 브레이너드 Fed 부의장 (비둘기파 투표권있음), "인플레이션 약화위해 강한 조치 취하는 중"

한국은행

* 오늘 금통위, 기준금리 1.75%로 25bp 인상 관측

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.82%(+0.18%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.7%)

* 네덜란드 중앙은행장, "50bp 인상 가능성 제외할 수 없다" 

* ECB 수석 이코노미스트, "총재의 기준금리 방향성 명확하고 견고하다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.213%(-0.024%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.49% (+0.02%p)

미 10년 국채 2.74% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.255%p (-0.020pp)

미 BBB 회사채 4.68% (-0.02%p)

미 하이일드 7.72% (+0.02%p)

이머징 국채 6.88% (+0.05%p)

이머징 주식 8.90% (+0.11%p) 

한국 주식 10.86% (+0.18%p) 

한국 3년 국채 2.94% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.18% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.236%p (-0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 2.95% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 255.0 (+0.1) 

- KOSDAQ 15.7 (+0.0)

- 전기전자 95.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.3 (+0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 23.7 (-0.0)

- 조선건설기계 4.7 (-0.0)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Nvidia, 2분기 매출 가이던스 81억달러 제시. 예상 84.4억달러

- 시간외 -6.8%

2) 중국 총리, "중국 경제상황, 어떤 면에선 2020년보다 안좋다"

3) Volkswagen CEO, "반도체 공급 확실히 개선. 올 하반기 생산회복"

4) 글로벌 헤지펀드, 올해 환매 규모 200억달러 달할 듯 <Citco>