macro daily_2022.05.20

 2022년 5월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) ECB가 오는 7월 6년 만에 제로금리에서 벗어날 예정입니다.

(2) 달러지수가 1% 하락했고 원/달러도 NDF서 13원 내렸습니다. 

(3) 애플의 헤드셋 출시가 임박했습니다. 워치 이후 7년 만에 신제품입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.227%p (+0.010%p)

한국 고객예탁금, 59.1조원 -1.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.85%

1개월 NDF 환율 1,263.56원 (-13.74원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.778%(-0.029%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권없음), "6월 7월 50bp 인상후 잰 속도(Measured Pace) 인상"

* 캔자스시티연은 총재 (매파 투표권있음), "빡빡해진 금융시장 여건 보게 될 것"

- "시장 힘들다고 긴축 계획 바뀌지 않는다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.7%)

* 핀란드 중앙은행장, "7월부터 점진적인 25bp 인상 이점 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.245%(-0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.61% (-0.05%p)

미 10년 국채 2.84% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.227%p (+0.010pp)

미 BBB 회사채 4.77% (+0.01%p)

미 하이일드 7.73% (+0.18%p)

이머징 국채 6.98% (+0.09%p)

이머징 주식 8.74% (-0.01%p) 

한국 주식 10.75% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 3.04% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.30% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.260%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.09% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 254.4 (+0.6) 

- KOSDAQ 15.7 (-0.0)

- 전기전자 95.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.4 (+0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 23.7 (0.0)

- 조선건설기계 4.8 (-0.0)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, 헤드셋 이사회에 공개. 2015년 애플워치 이후 7년만에 신제품

2) 미 상원, 우크라이나 400억달러 지원안 통과

3) 중국, 러시아 원유 전략적 비축유 구매

4) 미 기존주택판매, 연율 561만채. 예상 564만채, 전월 575만채 

5) Gamestop 숏 스퀴즈 걸렸던 Melvin Capital 투자자들에 펀드 해산 고지