macro daily_2022.05.10

 2022년 5월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 골드만삭스가 스팩 스폰서 업무에서 철수한다고 밝힌 영향으로 중소형 성장주가 급락했습니다. 

(2) 52주 최저 종목수가 260개를 기록했습니다. 2020년 3월20일에 476개였습니다.

(3) 중국 빅테크 기업들이 주주환원을 늘릴 것으로 관측됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.440%p (+0.044%p)

한국 고객예탁금, 60.3조원 -3.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.90%

1개월 NDF 환율 1,276.15원 (+2.50원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.677%(-0.151%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed, 시장 유동성 악화 가능성 경고 <반기 보고서>

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "50bp 이상 금리 올릴 필요 없어"

* 미니애폴리스연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "소비원천, 저축 아닌 소득으로 보여"

- "인플레 끌어내릴 수 있을 걸로 확신"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.78%(+0.18%p)

* 중국, 위안화 안정시킬 충분한 수단 보유 <증권보>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.244%(+0.013%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.59% (-0.13%p)

미 10년 국채 3.03% (-0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.440%p (+0.044pp)

미 BBB 회사채 4.81% (-0.09%p)

미 하이일드 7.19% (-0.01%p)

이머징 국채 6.85% (-0.07%p)

이머징 주식 8.96% (+0.28%p) 

한국 주식 10.70% (+0.18%p) 

한국 3년 국채 3.07% (-0.07%p)

한국 10년 국채 3.42% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.348%p (+0.073%p)

한국 3년 IRS 금리 3.17% (-0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (21개 -21개)

52주 최저 (265개 +182개)

* 글로벌 언택트 (엔데믹 도래)

- Amazon (미국 인터넷소매), Airbnb (미국 호텔) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 252.7 (0.0) 

- KOSDAQ 15.5 (0.0)

- 전기전자 95.5 (+0.4)

- 커뮤니케이션 9.5 (-0.0)

- 자동차 14.7 (+0.1)

- 화장품 2.4 (-0.1)

- 정유화학 22.9 (+0.2)

- 조선건설기계 5.1 (-0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 39.4 (+0.0)

5. 뉴스 

1) GoldmanSachs, SPAC 스폰서 업무 철수 계획 <블룸버그>

- Citigroup 이어 두번째, BofA도 업무 축소

2) 러시아 대통령, 전승절 기념식서 종전 핵 언급 안해 

3) 중국 인터넷 기업들 주주환원 늘려 <WSJ>

- Alibaba, 특별배당 자사주 매입 실시 관측

4) Infineon, 2022년 매출 가이던스 130억유로 -> 135억유로 상향

- 글로벌 반도체 부족 상황 지속 전망