macro daily_2022.05.27

 2022년 5월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 알리바바 바이두의 호실적과 VMWare 인수로 나스닥이 2.7% 올랐습니다. 

(2) 애플이 올해 아이폰 생산대수를 전년과 같은 2.2억대로 정했습니다.

(3) 미국 1분기 GDP가 정부 재고 순수출의 감소로 연율 -1.5%를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.263%p (+0.008%p)

한국 고객예탁금, 59.2조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +1.10%

1개월 NDF 환율 1,260.69원 (-6.91원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.630%(-0.012%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.87%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.7%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.240%(+0.027%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.47% (-0.02%p)

미 10년 국채 2.73% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.263%p (+0.008pp)

미 BBB 회사채 4.63% (-0.05%p)

미 하이일드 7.48% (-0.24%p)

이머징 국채 6.77% (-0.10%p)

이머징 주식 8.88% (-0.02%p) 

한국 주식 10.83% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 2.95% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.23% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.277%p (+0.041%p)

한국 3년 IRS 금리 2.99% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 255.1 (+0.1) 

- KOSDAQ 15.7 (-0.0)

- 전기전자 95.7 (0.0)

- 커뮤니케이션 9.3 (+0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 23.7 (+0.0)

- 조선건설기계 4.7 (0.0)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Alibaba, 회계연 4분기 매출 2,040억위안. 예상 2,005억위안

- Baidu, 1분기 매출 284억위안. 예상 278억위안

2) Broadcom, VMWare 현금과 주식 51억달러에 인수키로

3) Southwest, "2분기 매출, 2019년 대비 12~15% 증가 전망"

4) 러시아 대통령, 곡물 수출 재개와 제재 철회 교환 의사 

5) SK그룹, 향후 5년간 247조원 투자 계획

- LG그룹, 2026년까지 국내서 106조원 투자