macro daily_2022.05.30

 2022년 5월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 물가가 예상대로 피크아웃하며 성장주가 반등을 이끌었습니다.

(2) 상해시가 부동산 프로젝트 신속허가를 포함하는 부양책을 발표했습니다.

(3) 미국 하이일드 스프레드가 일주일 동안 70bp 축소됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.262%p (-0.001%p)

한국 고객예탁금, 58.8조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.60%

1개월 NDF 환율 1,252.71원 (-3.64원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.643%(+0.013%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.02%p)

* 인민은행, 외국인 투자자들에게 장내 채권시장 개방 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.8%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.233%(-0.007%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.47% (+0.00%p)

미 10년 국채 2.73% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.262%p (-0.001pp)

미 BBB 회사채 4.59% (-0.04%p)

미 하이일드 7.21% (-0.27%p)

이머징 국채 6.71% (-0.06%p)

이머징 주식 8.85% (-0.03%p) 

한국 주식 10.89% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 2.95% (-0.00%p)

한국 10년 국채 3.21% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.267%p (-0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 2.99% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 255.2 (+0.1) 

- KOSDAQ 15.7 (+0.0)

- 전기전자 95.7 (0.0)

- 커뮤니케이션 9.3 (0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 23.7 (+0.0)

- 조선건설기계 4.7 (0.0)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 4월 근원 PCE, 전년비 4.9% 상승. 예상 +4.9%, 전월 +5.2%

- 헤드라인, +6.3%. 예상 +6.2%, 전월 +6.6%

2) 상해시, 새 경기부양책 공개. 8개 분야 50개 항목

- 제조업체 면세, 부동산 프로젝트 신속허가, 승용차 쿼터 4만대 확대 등  

3) 미국-독일, 에너지 분야 협력 확대 합의 

- 해상 풍력, 산업용 수소 등 

4) 삼성전자, 스마트폰 생산 축소 계획 <매경>