macro daily_2022.04.04

 2022년 4월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 2-10년 장단기 금리차가 마이너스를 기록했습니다.

(2) 미 행정부가 전 정부에서 시행한 팬데믹 이민제한을 5월부터 해제합니다.

(3) 테크 중심 헤지펀드 타이거 글로벌이 1분기 수익률이 -34%를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.074%p (-0.078%p)

한국 고객예탁금, 63.2조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.19%

1개월 NDF 환율 1,220.29원 (+4.79원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.507%(+0.115%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "이르면 5월 회의서 자산축소 시작할 수도"

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "5월 50bp 인상 가능성 점증" <FT>

* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), 올해 25bp씩 여섯차례 금리인상 선호

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.42%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 5.9%)

* ECB 수석 이코노미스트, "경제전망 악화되면 부양책 이어갈 수도"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.225%(+0.005%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.45% (+0.12%p)

미 10년 국채 2.38% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.074%p (-0.078pp)

미 BBB 회사채 3.95% (+0.05%p)

미 하이일드 6.00% (+0.01%p)

이머징 국채 5.85% (-0.29%p)

이머징 주식 8.08% (+0.04%p) 

한국 주식 10.12% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 2.78% (+0.12%p)

한국 10년 국채 3.00% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.223%p (-0.080%p)

한국 3년 IRS 금리 2.80% (+0.10%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (109개 +43개)

* 글로벌 유틸리티 (경기둔화 우려 점증)

- Edison Intl' (미국 유틸리티), First Energy (미국 유틸리티)

52주 최저 (7개 -18개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (+0.2%p)

- KOSPI 249.9 (+0.2) 

- KOSDAQ 14.7 (+0.1)

- 전기전자 91.9 (0.0)

- 커뮤니케이션 9.8 (0.0)

- 자동차 13.6 (0.0)

- 화장품 2.5 (-0.0)

- 정유화학 20.4 (+0.0)

- 조선건설기계 6.5 (+0.0)

- 철강 10.4 (0.0)

- 금융 38.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 행정부, 팬데믹 이민 제한 5월 23일 해제키로

2) 미 3월 비농업 고용자수, 43.1만명 증가. 예상 +49.0만명, 전월 +75.0만명

- 실업률 3.6%. 예상 3.7%, 전월 3.8%

3) 중국 정부, 미국의 중국기업 회계감사 완전 허용키로 

4) Tiger Global, 올해 1분기 수익률 -34% 기록. 작년 -7%

5) 미 국무장관, "러시아 루블화 반등은 시장개입 결과"