macro daily_2022.04.19

 2022년 4월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 블랙록이 글로벌X로부터 테마 ETF 담당을 영입했습니다. 

(2) 중국의 1분기 반도체 생산이 2019년 1분기 이후 처음으로 감소했습니다. 

(3) 세인트루이스연은 총재가 50bp 이상 인상은 시나리오에 없다고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.394%p (+0.020%p)

한국 고객예탁금, 61.7조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.67%

1개월 NDF 환율 1,235.76원 (+1.56원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.472%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재(극매파 투표권있음), "50bp 이상 기준금리 인상 시나리오에 없어"

- "테일러 준칙에 근거한 최소 중립금리 3.5%"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(+0.04%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.245%(+0.004%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.44% (-0.01%p)

미 10년 국채 2.83% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.394%p (+0.020pp)

미 BBB 회사채 4.43% (+0.01%p)

미 하이일드 6.50% (+0.01%p)

이머징 국채 6.31% (+0.01%p)

이머징 주식 8.42% (+0.04%p) 

한국 주식 10.25% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 3.00% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.35% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.353%p (-0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 3.05% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (82개 -15개)

* 글로벌 에너지주 (천연가스 가격 상승)

- Chevron (미국 복합에너지), Canadian Natural Resources (캐나다 E&P)

52주 최저 (40개 -8개)

* 글로벌 비대면 (온라인 소매판매 감소)

- Domino's Pizza (미국 레스토랑), Delivery Hero (독일 온라인소매)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 249.0 (0.0) 

- KOSDAQ 14.5 (0.0)

- 전기전자 93.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.7 (-0.0)

- 자동차 13.4 (0.0)

- 화장품 2.4 (-0.0)

- 정유화학 20.7 (+0.0)

- 조선건설기계 6.3 (0.0)

- 철강 10.4 (+0.0)

- 금융 38.6 (+0.1)

5. 뉴스 

1) BlackRock, Global X로부터 리서치 담당 영입

- 테마, 액티브 ETF 맡을 예정

2) Alibaba, 중국 당국 규제로 클라우드 사업 좌초 위기

3) Apollo Global, Tesla CEO의 Twitter 인수 지원 고려

4) 중국 1분기 반도체 생산, 4.2% 감소. 2019년 1분기 -8.7% 이후 최저

5) Worldbank, 2022년 성장률 전망 4.1% -> 3.2% 하향. 러시아 침공 반영