macro daily_2024.10.02

 2024년 10월 02일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 파월이 빅컷을 경계한 다음날 9월 ISM 제조업지수가 예상을 밑돌면서 주가가 내렸습니다.

(2) 캘리포니아 주지사가 AI 안전법에 거부권을 행사했습니다.

(3) 오픈 AI가 올해 매출 37억달러를 예상했고 소뱅으로부터 5억달러를 조달했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.124%p (-0.016%p)

한국 고객예탁금, 52.0조원 -2.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.70% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,322.80원 (+8.10원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.112%(-0.012%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "시간에 걸쳐 중립수준까지 갈 것"

- "경제상황, 추가 디스인플레 위한 조건 갖춰"

- "11월 결정을 위한 데이터 아직 없어" 

* 쿡 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "AI, 장기 디스인플래 요인 될 수 있다. 단기로는 혼재" 

한국은행

* 한은 총재, "금리 노코멘트"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(+0.60%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.03%, 이탈리아 3.36%, 스프레드 1.33%p)

* ECB 총재, 인플레 통제에 대한 자신감 피력

일본은행 

* 일본은행 총재, "정부와 긴밀한 의사소통 계속하겠다"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.60% (-0.04%p)

미 10년 국채 3.72% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.124%p (-0.016pp)

미 BBB 회사채 4.94% (-0.06%p)

미 하이일드 6.93% (-0.07%p)

이머징 국채 6.95% (-0.11%p)

이머징 주식 7.14% (+0.02%p) 

한국 주식 9.23% (0.00%p) 

한국 3년 국채 2.80 (0.00%p)

한국 10년 국채 2.99% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.187%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 2.78% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (248개 개)

* 중국 경기소비재 (경기부양 기대)

- BYD (중국 자동차), Alibaba (중국 인터넷소매) 

52주 최저 (2개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 272.0 (-0.1) 

- KOSDAQ 9.2 (-0.0)

- 전기전자 73.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)

- 자동차 29.0 (+0.1)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 12.8 (0.0)

- 조선건설기계 8.3 (-0.1)

- 철강 3.7 (0.0)

- 금융 44.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 캘리포니아 주지사, 'AI 안전법' 거부권 행사 <WSJ>

- AI 위험도 아닌 규모에만 초점

2) Open AI, 2024년 37억달러 매출 기대 <NYT>

- Softbank, Open AI에 5억달러 투자 <Information>

3) 미 9월 ISM 제조업지수, 47.2. 예상 47.5, 전월 47.2

- 신규주문 44.6 -> 46.1, 재고 50.3 -> 43.9 

4) 이란, 이스라엘에 미사일 200발 발사

- 이스라엘, 이란 미사일 대부분 격추