macro daily_2024.10.25

 2024년 10월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 양호한 실적에 힘입어 테슬라가 22% 오르며 주가지수를 끌어올렸습니다.

(2) 유로존 10월 제조업 PMI가 45.0에서 45.9로 올랐습니다.

(3) TSMC가 애리조나 공장 초기 수율이 대만 공장보다 높다고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.131%p (-0.032%p)

한국 고객예탁금, 55.6조원 +1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.06% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,377.30원 (-3.25원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.403%(-0.014%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "최근 인플레 수치 개선. 임무 완수했다고 보기 어려워"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.26%, 이탈리아 3.47%, 스프레드 1.21%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "향후 수개월 동안 서비스 인플레 완화될 것"

일본은행 

* 일본은행 총재, "지표 점검할 시간 있다. 경제 광범위하게 봐야"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.07% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.20% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.131%p (-0.032pp)

미 BBB 회사채 5.34% (-0.04%p)

미 하이일드 7.31% (+0.03%p)

이머징 국채 7.31% (-0.02%p)

이머징 주식 7.21% (-0.00%p) 

한국 주식 9.05% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 2.89 (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.07% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.180%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 2.91% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (73개 +11개)

* 미국 원전 (데이터센터 등 전력수요)

- Dominion Energy (미국 전력유틸리티), DTE Energy (미국 복합전력유틸리티)

52주 최저 (0개 -4개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 266.9 (0.0) 

- KOSDAQ 9.0 (-0.1)

- 전기전자 69.0 (-0.3)

- 커뮤니케이션 8.5 (+0.0)

- 자동차 28.6 (0.0)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 10.9 (-0.3)

- 조선건설기계 8.2 (-0.0)

- 철강 3.6 (0.0)

- 금융 44.8 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 유로존 10월 제조업 PMI, 45.9. 예상 45.1, 전월 45.0

2) TSMC, "애리조나 공장 초기수율 대만 공장보다 높아"

3) Hermes 3분기 매출 전년비 11.3% 증가한 37억유로. 예상 +10.5%

4) 중국 정부, 자동차 기업들에 유럽 확장 자제 촉구 <블룸버그>

- EV 관련 관세 분쟁으로