macro daily_2024.10.10

 2024년 10월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) Fed 주요 인사들이 인플레와 고용 리스크가 균형이라고 말하며 금리가 올랐습니다.

(2) 미국 반도체 주식들이 신고가를, 아시아 메모리 반도체 주식들이 신저가를 기록했습니다.

(3) 중국 10년 국채금리가 연휴 이후 2.18%까지 이틀연속 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.053%p (+0.023%p)

한국 고객예탁금, 51.5조원 -1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.59% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,345.72원 (-0.58원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.382%(+0.046%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "미 경제, 연착륙에 잘 맞춰져 있다" <FT>

* 제퍼슨 Fed 부의장 (중립 투표권있음), "인플레와 고용 리스크 균형"

한국은행

* 정부 부동산점검 TF, "서울 집값 상승률 둔화되고 있다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(-0.35%p)

* 인민은행, "재정부, 추가 특수 국채 발행할 듯" <보고서> 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.25%, 이탈리아 3.55%, 스프레드 1.30%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.01% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.07% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.053%p (+0.023pp)

미 BBB 회사채 5.23% (+0.04%p)

미 하이일드 7.29% (+0.14%p)

이머징 국채 7.23% (+0.08%p)

이머징 주식 7.18% (+0.08%p) 

한국 주식 9.17% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 2.93 (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.08% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.145%p (+0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 2.95% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (128개 -26개)

* 글로벌 반도체 (AI 수요 기대)

- Broadcomm (미국 반도체), AMD (미국 반도체) 

52주 최저 (9개 +9개)

* 아시아 메모리 (경쟁격화)

- 삼성전자 (한국 반도체), Nanya Tech (대만 반도체)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 270.9 (+0.4) 

- KOSDAQ 9.3 (+0.1)

- 전기전자 72.2 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (+0.0)

- 자동차 28.8 (-0.1)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 12.5 (-0.0)

- 조선건설기계 8.4 (-0.0)

- 철강 3.7 (-0.0)

- 금융 44.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 법무부, Google 해체로 기울어

2) TSMC 9월 매출, 전년비 39.6% 증가한 2,518억대만달러

3) Rio Tinto, Arcadium Lithium 현금 67억달러에 인수 

4) FTSE-Russell, 한국 세계채권지수 편입

- 인도 이머징 채권지수 편입