macro daily_2024.10.08

2024년 10월 08일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 추가 50bp 인하 기대가 약해진 가운데 유가가 급등하며 10년 금리가 4%를 넘었습니다. 

(2) 친이란 무장세력들이 이스라엘을 공습했고 WTI가 77달러를 기록했습니다.

(3) BP가 2020년에 세운 2030년 화석연료 감축 목표를 폐기했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.031%p (-0.015%p)

한국 고객예탁금, 52.7조원 -3.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.99% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,343.45원 (-0.80원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.336%(+0.060%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "중립 금리, 3% 부근. 코로나 이전으로 B/S 줄이지 않을 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.25%, 이탈리아 3.57%, 스프레드 1.32%p)

* 프랑스 중앙은행장, "ECB, 이번달 금리인하 가능성 높다"

일본은행 

* 일본 총리, "일본은행과 맺은 공동성명 재검토 불필요"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.99% (+0.07%p)

미 10년 국채 4.02% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.031%p (-0.015pp)

미 BBB 회사채 5.19% (+0.04%p)

미 하이일드 7.15% (-0.03%p)

이머징 국채 7.15% (-0.03%p)

이머징 주식 7.10% (-0.01%p) 

한국 주식 9.11% (-0.15%p) 

한국 3년 국채 2.95 (+0.13%p)

한국 10년 국채 3.10% (+0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.144%p (-0.026%p)

한국 3년 IRS 금리 2.96% (+0.14%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (154개 +37개)

* 글로벌 에너지 운송 (미국 에너지 수출 기대)

- Cheniere Energy (미국 에너지수송), Exxon Mobil (미국 에너지) 

52주 최저 (0개 -3개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 270.5 (0.0) 

- KOSDAQ 9.2 (0.0)

- 전기전자 72.2 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 28.9 (-0.0)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 12.5 (+0.0)

- 조선건설기계 8.4 (-0.0)

- 철강 3.7 (+0.0)

- 금융 44.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 헤즈볼라-하마스-후티 반군, 이스라엘 합동 공급 

2) 허리케인 밀튼, 등급 5로 격상. 플로리다 상륙 경보

- Chevron, 한 플랫폼서 인력대피. 생산중단  

3) BP, 2030년 석유가스 감산 목표 철회 <로이터>

- 중동, 멕시코만에 새 프로젝트 검토 

4) 유럽투자은행, EU 테크 기업들에 자금지원 확대