macro daily_2024.10.11

 2024년 10월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 예상을 웃돈 미 9월 CPI보다 주간 고용지표 부진에 주목하며 금리가 내렸습니다.

(2) 인민은행이 5,000억위안 규모 주식-국채 스왑 창구를 개설했습니다.

(3) 이스라엘 총리가 바이든과 통화후 내각과 대이란 보복방법을 논의했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.103%p (+0.050%p)

한국 고객예탁금, 50.6조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.43% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,348.55원 (-5.45원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.370%(-0.012%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "금리, 시간에 걸쳐 중립수준으로 향하는 것이 적절" 

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "11월 금리인하 건너뛸 가능성도 열어놓고 있다" <WSJ>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(+0.05%p)

* 인민은행, 5,000억위안 규모 주식-국채 교환 스왑창구 개설 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.25%, 이탈리아 3.53%, 스프레드 1.28%p)

일본은행 

* 일본은행 부총재, "경기와 인플레 전망이 현실화되면 기준금리 인상"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.96% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.06% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.103%p (+0.050pp)

미 BBB 회사채 5.20% (-0.03%p)

미 하이일드 7.22% (-0.07%p)

이머징 국채 7.17% (-0.06%p)

이머징 주식 7.22% (+0.04%p) 

한국 주식 9.16% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 2.96 (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.08% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.125%p (-0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 2.98% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (103개 -25개)

* 미 사모펀드 (자금조달 호조)

- KKR (미국 사모펀드), Apollo Global (미국 사모펀드) 

52주 최저 (2개 -7개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 270.9 (0.0) 

- KOSDAQ 9.3 (0.0)

- 전기전자 69.8 (-2.4)

- 커뮤니케이션 8.6 (+0.0)

- 자동차 28.8 (-0.0)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 12.2 (-0.3)

- 조선건설기계 8.4 (-0.0)

- 철강 3.7 (+0.0)

- 금융 44.7 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 9월 소비자물가, 전년비 2.4% 상승. 예상 +2.3%, 전월 +2.5%

- 근원 CPI, +3.3%. 예상 +3.2%, 전월 +3.2%

2) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 25.8만명. 예상 +23.0만명, 전월 +22.5만명

- 2023년 8월 이후 최다

3) 이스라엘 안보내각, 이란에 보복방법 논의 

4) 프랑스, 2025년 재정적자 GDP의 5% 목표

- 지출축소, 세금인상 계획