macro daily_2024.10.07

 2024년 10월 07일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 9월 고용지표가 예상을 웃돌았고 금리와 달러가 급등했습니다.

(2) 이스라엘이 전선을 확대하며 WTI가 75달러까지 올랐습니다.

(3) KOSPI의 올해 순익 컨센서스가 한달새 6조원 하향됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.046%p (-0.097%p)

한국 고객예탁금, 56.3조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.13% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,344.30원 (-3.90원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.276%(+0.121%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.14%, 이탈리아 3.48%, 스프레드 1.24%p)

* ECB 부총재, "인플레에 대한 승리선언 이르다"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.92% (+0.22%p)

미 10년 국채 3.96% (+0.12%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.046%p (-0.097pp)

미 BBB 회사채 5.15% (+0.12%p)

미 하이일드 7.18% (+0.10%p)

이머징 국채 7.15% (+0.10%p)

이머징 주식 7.12% (+0.10%p) 

한국 주식 9.26% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 2.82 (+0.04%p)

한국 10년 국채 2.99% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.170%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 2.82% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (117개 -34개)

* 글로벌 에너지 운송 (미국 에너지 수출 기대)

- Cheniere Energy (미국 에너지수송), Exxon Mobil (미국 에너지) 

52주 최저 (3개 +3개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 270.5 (-0.9) 

- KOSDAQ 9.2 (-0.1)

- 전기전자 72.2 (-0.7)

- 커뮤니케이션 8.6 (+0.0)

- 자동차 28.9 (-0.1)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 12.5 (-0.1)

- 조선건설기계 8.4 (-0.0)

- 철강 3.7 (0.0)

- 금융 44.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 9월 비농업 고용자수, 25.4만명. 예상 +15.0만명, 전월 15.9만명

- 실업률, 4.1%. 예상 4.2%, 전월 4.2%

- 평균 시간당 임금, 전년비 +4.0%. 예상 +3.8%, 전월 +3.9% 

2) EU, 중국산 전기차에 최대 45% 관세 부과키로

3) 중국 관영매체, "EU, 중국산 전기차에 관세 부과시 투자 중단"