macro daily_2024.09.27

 2024년 9월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 주간 고용지표가 호조를 보이며 단기물 중심으로 금리가 올랐습니다.

(2) 시진핑 중국 주석이 정치국회의서 강력한 재정 통화 정책을 주문했습니다. 

(3) 글로벌 산업재와 금융 업종에서 52주 최고가 쏟아지며 주식시장 상승을 주도했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.172%p (-0.058%p)

한국 고객예탁금, 52.0조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.85% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,311.65원 (-5.70원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.082%(+0.037%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권있음), "Fed 자산, 작을수록 좋아. 6조달러 밑돌지 알 수 없어"

- 현재 7.08조달러

한국은행

* 한은, 10월중 7.9조원 규모 통화안정증권 발행 계획

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(+0.05%p)

* 중국 주석, 정치국 월례회의서 충분한 재정지출 촉구

- 금리인하 지준율 완화조치 강력한 시행 강조

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.18%, 이탈리아 3.48%, 스프레드 1.30%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.62% (+0.07%p)

미 10년 국채 3.79% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.172%p (-0.058pp)

미 BBB 회사채 5.00% (+0.02%p)

미 하이일드 7.04% (-0.01%p)

이머징 국채 7.08% (-0.04%p)

이머징 주식 7.32% (-0.02%p) 

한국 주식 8.98% (-0.26%p) 

한국 3년 국채 2.81 (-0.00%p)

한국 10년 국채 3.00% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.190%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 2.79% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (235개 +68개)

* 중국 은행 (경기부양 기대)

- Bank of Nanjing (중국 은행), Shanghai Pudong Dev Bank (중국 은행) 

52주 최저 (2개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 272.4 (0.0) 

- KOSDAQ 8.6 (0.0)

- 전기전자 73.5 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 28.9 (-0.0)

- 화장품 1.6 (-0.1)

- 정유화학 12.8 (-0.0)

- 조선건설기계 8.4 (0.0)

- 철강 3.7 (-0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 21.8만건. 예상 22.3만건, 전월 21.9만건

2) 중국, 올해 특별국채 2조위안 발행 계획 <로이터>

- 1조위안 지방정부 지원 + 1조위안 가계소비 기업투자 지원

3) SK온, 첫 희망퇴직. 11개분기 연속 적자

4) 미 법무부, SuperMicroComputer 조사 <WSJ>