macro daily_2024.09.24

 2024년 9월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) IT 없는 필리핀 증시가 3달만에 저점에서 20% 올라 강세장에 진입했습니다.

(2) 유로존 미국의 9월 제조업 PMI 잠정치가 전월대비 하락했습니다.

(3) 스웨덴 배터리기업 노스볼트가 인력 20% 감축이 필요하다고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.165%p (+0.014%p)

한국 고객예탁금, 50.8조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.30% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,331.85원 (-3.40원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.077%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "명목 중립금리, 3.00~3.25% 부근"

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "올해 말까지 25bp씩 두차례 금리인하"

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "기준금리, 중립금리보다 수백bp 높은 수준"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

* 인민은행 총재, "완화적 통화정책 계속. 통화정책 조정의 정확성 높일 것"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.15%, 이탈리아 3.50%, 스프레드 1.35%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.58% (-0.01%p)

미 10년 국채 3.74% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.165%p (+0.014pp)

미 BBB 회사채 4.96% (+0.00%p)

미 하이일드 6.98% (-0.01%p)

이머징 국채 7.04% (+0.01%p)

이머징 주식 7.52% (-0.04%p) 

한국 주식 9.26% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 2.86 (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.02% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.165%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 2.82% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (163개 +21개)

* 글로벌 사모 운용사 (주식시장 강세)

- Blackstone (미국 사모펀드), Apollo Global (미국 사모펀드) 

52주 최저 (18개 +18개)

* 글로벌 명품 (중국 소비경기 우려)

- Swatch (스위스 명품), Kering (프랑스 명품)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 273.6 (0.0) 

- KOSDAQ 8.7 (0.0)

- 전기전자 74.6 (-0.3)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 29.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 12.8 (0.0)

- 조선건설기계 8.4 (0.0)

- 철강 3.7 (+0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 필리핀 주식시장, 저점대비 20% 상승. 강세장 진입

- 산업재, 금융, 부동산 비중 65%

- IT 비중 0%

2) Northvolt, "전세계적으로 인력 20% 조정 필요"

3) 유로존 9월 제조업 PMI, 44.8. 예상 45.7, 전월 45.8

4) S&P 미 9월 제조업 PMI, 47.0. 예상 48.6, 전월 47.9