macro daily_2024.09.10

 2024년 9월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 경제지표가 부재한 가운데 미 증시가 1% 대 반등했습니다.

(2) 애플이 아이폰16을 발표했습니다. AI 기능은 약하다는 평가입니다. 

(3) EU 경쟁력보고서가 연 8,000억유로 투자와 공동채권 발행을 주장했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.034%p (-0.028%p)

한국 고객예탁금, 51.4조원 -1.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.01% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,339.95원 (-2.05원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.008%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.93%(+0.03%p)

* 인민은행, 곧 국채시장 매도 개입할 듯 <상해증권보>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.16%, 이탈리아 3.62%, 스프레드 1.46%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.66% (+0.02%p)

미 10년 국채 3.70% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.034%p (-0.028pp)

미 BBB 회사채 4.99% (+0.01%p)

미 하이일드 7.23% (+0.02%p)

이머징 국채 7.18% (-0.00%p)

이머징 주식 7.74% (+0.00%p) 

한국 주식 9.63% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 2.89 (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.03% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.135%p (+0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 2.86% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (102개 +11개)

* 글로벌 필수소비재 (경기방어적 성격)

- BAT (영국 담배), Philip Morris (미국 담배) 

52주 최저 (8개 +4개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.4 (0.0) 

- KOSDAQ 8.9 (0.0)

- 전기전자 78.1 (-0.5)

- 커뮤니케이션 8.6 (+0.0)

- 자동차 29.0 (-0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 13.0 (-0.0)

- 조선건설기계 8.4 (-0.0)

- 철강 3.7 (0.0)

- 금융 44.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, iPhone16 공개. 약형 AI기능 탑재

2) 드라기 전 ECB 총재, 추가투자와 공동채권발행 주장 <EU 경쟁력 보고서>

3) 민주당, 금투세 당내의견 수렴 작업 착수

4) TSMC, 3나노 미만 Intel 반도체 생산할 듯 <공상시보>