macro daily_2024.09.20

 2024년 9월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 금리인하 이후 미 장단기 금리차가 확대되고 S&P500이 신고가를 경신했습니다. 

(2) 미 경기서프라이즈지수가 -8.8까지 올라 6월 이후 최고를 기록했습니다.

(3) 국내 저축은행 PF의 경공매 속도가 빨라지고 있는 것으로 전해졌습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.133%p (+0.048%p)

한국 고객예탁금, 51.4조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, +1.32% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,325.92원 (-3.13원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.098%(-0.027%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은 총재, "Fed 빅컷으로 외환 압력 줄어. 국내 중심 통화정책 여건 조성"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(+0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.19%, 이탈리아 3.55%, 스프레드 1.36%p)

* 독일 중앙은행, "독일 이미 약한 침체일 수도"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.58% (-0.03%p)

미 10년 국채 3.72% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.133%p (+0.048pp)

미 BBB 회사채 4.96% (-0.00%p)

미 하이일드 7.06% (-0.08%p)

이머징 국채 7.03% (-0.05%p)

이머징 주식 7.65% (-0.03%p) 

한국 주식 9.36% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 2.83 (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.96% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.134%p (+0.027%p)

한국 3년 IRS 금리 2.79% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (186개 +67개)

* 미 지역은행 (대출증가 기대)

- Bank of Newyork (미국 지역은행), PNC Financial (미국 지역은행) 

52주 최저 (0개 -2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 274.5 (0.0) 

- KOSDAQ 8.7 (0.0)

- 전기전자 75.7 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.6 (+0.0)

- 자동차 29.0 (-0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 12.9 (+0.0)

- 조선건설기계 8.4 (-0.0)

- 철강 3.7 (+0.0)

- 금융 44.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 21.9만건. 예상 23.0만건, 전월 23.0만건

- 5월 17일 이후 최저

2) Fedex, 회계연 1분기 영업이익률 5.6%. 예상 7.4%

- "수요흐름, 기대보다 약해"

3) 저축은행 PF 경공매 속도 붙어 <머니투데이>

- OK 저축은행 30개중 3개 

- 웰컴저축은행 23개중 3개

4) 최윤범 고려아연 회장, "온 힘 다해 MBK 공개매수 저지할 것"