macro daily_2024.09.02

 2024년 9월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 경제지표들이 연착륙을 시사하며 금리와 주가가 올랐습니다.

(2) 인텔 CEO가 파운드리 분사를 포함한 비용 축소를 시사했고 주가는 9% 뛰었습니다.

(3) 여야 대표 회담서 금투세 합의가 불발됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.013%p (+0.019%p)

한국 고객예탁금, 53.0조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.15% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,334.78원 (-3.02원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.999%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은-인니 중앙은행, 9월 30일부터 현지통화 직거래체재 시행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.87%(-0.03%p)

* 인민은행, 장기물 매도 단기물 매수. 국채시장 개입 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.29%, 이탈리아 3.70%, 스프레드 1.41%p)

* 프랑스 중앙은행장, "9월 금리인하, 정당하고 현명해"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.91% (+0.02%p)

미 10년 국채 3.90% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.013%p (+0.019pp)

미 BBB 회사채 5.17% (+0.04%p)

미 하이일드 7.34% (+0.01%p)

이머징 국채 7.36% (+0.03%p)

이머징 주식 7.70% (+0.02%p) 

한국 주식 9.17% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 2.95 (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.08% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.133%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 2.92% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (193개 +23개)

* 글로벌 헬스케어 (경기방어적 성격)

- Merck (미국 제약), Johnsnon&Johnson (미국  제약) 

52주 최저 (3개 -32개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.6 (+0.2) 

- KOSDAQ 9.0 (-0.1)

- 전기전자 78.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (+0.0)

- 자동차 29.0 (+0.0)

- 화장품 1.8 (+0.0)

- 정유화학 13.1 (0.0)

- 조선건설기계 8.4 (-0.1)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 한국 8월 수출, 전년비 11.4% 증가. 예상 +11.8%, 전월 +13.9%

- 중국 8월 제조업 PMI, 49.1. 예상 49.5, 전월 49.4

2) 미 7월 근원 PCE, 전년비 2.6% 상승. 예상 +2.7%, 전월 +2.6%

3) Intel CEO, Capex 축소 파운드리 분사 Altera 매각 가능성 시사 <로이터>

4) 삼성전자, Nokia 무선 네트워크 자산 인수에 관심