macro daily_2024.09.03

 2024년 9월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 텔레그램 CEO의 체포를 계기로 온라인 콘텐츠 정화 압력이 높아지고 있습니다.

(2) 폭스바겐이 독일 공장을 폐쇄하고 고용안정 협약을 종료할 계획입니다.

(3) 중국이 일본의 반도체장비 판매 제한 조치시 보복을 경고했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.013%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 52.1조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.10% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,335.85원 (-2.50원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.999%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.33%, 이탈리아 3.77%, 스프레드 1.44%p)

* ECB 정책위원들간 통화정책 이견 표출. 침체 vs. 인플레 <로이터>

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.91% (0.00%p)

미 10년 국채 3.90% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.013%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.15% (-0.02%p)

미 하이일드 7.30% (-0.04%p)

이머징 국채 7.32% (-0.04%p)

이머징 주식 7.70% (+0.00%p) 

한국 주식 9.15% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 2.99 (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.12% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.133%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 2.95% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (81개 -112개)

* 글로벌 헬스케어 (경기방어적 성격)

- Sanofi (프랑스 제약), Roche (스위스  제약) 

52주 최저 (0개 -3개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.6 (0.0) 

- KOSDAQ 9.0 (0.0)

- 전기전자 78.7 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)

- 자동차 29.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.1)

- 정유화학 13.1 (-0.0)

- 조선건설기계 8.4 (+0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Telegram CEO 체포로 콘텐츠 정화 압력 강화 <로이터>

2) Volkswagen, 노동자들과 고용안정 협약 종료 계획

- 독일 내 공장 폐쇄 계획

3) 중국, 반도체 판매 통제시 일본에 보복 경고 

4) 글로벌 헤지펀드, 금융주 은행주에 대한 매도 포지션 지속 <GS>