macro daily_2024.09.05

 2024년 9월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 구인자수가 2021년 2월 이후 최저를 기록하며 금리가 급락했습니다.

(2) OPEC+가 증산 연기 합의에 가까워졌다고 밝혔음에도 70달러를 하회했습니다.

(3) 지지율 격차가 좁혀진 해리스가 자본이득세율 인상폭을 절반 이상 축소할 것으로 전해졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.005%p (+0.025%p)

한국 고객예탁금, 51.4조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.63% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,332.68원 (-2.82원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.968%(-0.015%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "물가와 고용 이제 균형"

- "물가 압력 빠르고 광범위하게 약해져"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(+0.04%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.22%, 이탈리아 3.66%, 스프레드 1.44%p)

* 라트비아 중앙은행 총재, "다음 회의서 금리인하 위한 다음 조치 가능"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.76% (-0.10%p)

미 10년 국채 3.77% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.005%p (+0.025pp)

미 BBB 회사채 5.04% (-0.04%p)

미 하이일드 7.26% (+0.03%p)

이머징 국채 7.26% (+0.02%p)

이머징 주식 7.64% (+0.04%p) 

한국 주식 9.50% (+0.30%p) 

한국 3년 국채 2.92 (-0.06%p)

한국 10년 국채 3.04% (-0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (-0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 2.89% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (143개 -51개)

* 글로벌 필수소비재 (경기방어적 성격)

- Coca Cola (미국 음료), P&G (미국 생활소비재) 

52주 최저 (7개 +6개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.7 (-0.6) 

- KOSDAQ 9.0 (0.0)

- 전기전자 78.5 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)

- 자동차 29.0 (-0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 13.1 (-0.0)

- 조선건설기계 8.4 (0.0)

- 철강 3.7 (-0.1)

- 금융 44.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 민주당 대선후보, 자본이득세 20% -> 28%로 인상 계획 <WSJ>

- 미 대통령 원안 39.6%에서 후퇴

2) 미 7월 JOLTs 구인자수, 767.3만명. 예상 810만명, 전월 791만명

3) 중국 정부, 모기지대출 금리 80bp 인하 및 리파이낸싱 도래기간 단축 고려 <블룸버그> 

4) OPEC+ 대표부, "증산계획 연기 합의에 근접 중"