macro daily_2024.09.04

 2024년 9월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 8월 ISM 제조업지수 반등이 예상에 못미치고 신규주문이 작년 5월 이후 최저를 기록했습니다.

(2) ISM이 부진하고 엔비디아의 자사주매입이 종료되면서 반도체지수가 7.6% 내렸습니다.

(3) BYD가 미 11월 대선 전까지 멕시코 공장 계획을 중단합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.030%p (-0.017%p)

한국 고객예탁금, 52.0조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, -2.31% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,338.15원 (-3.75원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.983%(-0.016%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은 총재, "인플레만 보면 금리인하 고려 충분. 금융안정도 봐야"

- 신성한 금통위원, "주택가격 문제심각. 통화정책도 스탠바이"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.86%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.27%, 이탈리아 3.74%, 스프레드 1.47%p)

* ECB 독일 위원, "금리인상 신중하게 진행시켜야 할 것"

일본은행 

* 일본은행 총재, "경제전망 현실화시 금리인상"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.86% (-0.05%p)

미 10년 국채 3.83% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.030%p (-0.017pp)

미 BBB 회사채 5.08% (-0.07%p)

미 하이일드 7.23% (-0.07%p)

이머징 국채 7.24% (-0.07%p)

이머징 주식 7.60% (-0.10%p) 

한국 주식 9.20% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 2.98 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.12% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.140%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 2.94% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (194개 +113개)

* 글로벌 헬스케어 (경기방어적 성격)

- AbbVie (미국 제약), Johnson and Johnson (미국 제약) 

52주 최저 (1개 +1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.3 (-0.3) 

- KOSDAQ 9.0 (0.0)

- 전기전자 78.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 29.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 13.1 (-0.0)

- 조선건설기계 8.4 (+0.0)

- 철강 3.8 (+0.0)

- 금융 44.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 9월 투자적격 회사채 발행, 1,250억달러 달할 듯. 2023년 362억달러

2) 미 8월 ISM 제조업지수, 47.2. 예상 47.5, 전월 46.8

- 신규주문, 44.6. 전월 47.4

3) 미 법무부, Nvidia에 반독점 조사 출석장 발부 

4) BYD, 멕시코 공장 계획 미 대선 전까지 중단