macro daily_2024.09.12

 2024년 9월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 대선토론 후 해리스 당선확률이 상승했고 트럼프 트레이드가 감겼습니다.

(2) 젠슨 황이 고객들과 관계가 단단하다고 밝혔고 엔비디아가 8% 뛰었습니다.

(3) 성윤모 정책실장이 금리를 인하할 환경이 마련됐다고 평가했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.012%p (-0.030%p)

한국 고객예탁금, 51.4조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.98% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,336.55원 (-3.75원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.043%(+0.040%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 대통령 정책실장, "물가 매우 안정.금리인하 환경 됐다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.94%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.11%, 이탈리아 3.54%, 스프레드 1.43%p)

일본은행 

* 나카가와 BOJ 위원, "외환이 물가에 미치는 영향 커지고 있다"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.64% (+0.05%p)

미 10년 국채 3.65% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.012%p (-0.030pp)

미 BBB 회사채 4.95% (+0.03%p)

미 하이일드 7.20% (+0.06%p)

이머징 국채 7.20% (+0.06%p)

이머징 주식 7.82% (-0.00%p) 

한국 주식 9.68% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 2.81 (-0.06%p)

한국 10년 국채 2.93% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.123%p (-0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 2.80% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (84개 -53개)

* 글로벌 필수소비재 (경기방어적 성격)

- BAT (영국 담배), Walmart (미국 생활소비재) 

52주 최저 (92개 -3개)

* 글로벌 명품 (경기둔화 우려)

- LVMH (프랑스 사치재), Swatch (스위스 사치재)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 276.8 (0.0) 

- KOSDAQ 8.8 (-0.1)

- 전기전자 77.6 (-0.3)

- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)

- 자동차 29.0 (-0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 12.9 (-0.1)

- 조선건설기계 8.4 (0.0)

- 철강 3.7 (0.0)

- 금융 44.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 8월 소비자물가, 전년비 2.5% 상승. 예상 +2.5%, 전월 +2.9%

- 근원 CPI, +3.2%. 예상 +3.2%, 전월 3.2%

2) Open AI, 1,500억 가치에 자금조달 고려

3) 미 공화당 대선후보, "두번째 대선토론 하지 않을 것. 첫번째에 많이 이겼다" 

4) Nvidia CEO, "공급부족으로 고객들과 관계 단단하다"