macro daily_2024.08.28

 2024년 8월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 10-2년 장단기 금리차가 다시 -10bp 안쪽으로 좁혀졌습니다.

(2) 엔비디아 실적을 하루 앞두고 힌델버그가 AI서버기업 SMCI를 저격했습니다. 

(3) 미국 주요 20대 도시 주택가격 상승률이 넉달 연속 둔화됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.070%p (+0.050%p)

한국 고객예탁금, 53.4조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.07% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,324.55원 (-7.05원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.997%(-0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은 총재, "지난주 금리동결 가계부채에 대한 경고신호"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.28%, 이탈리아 3.66%, 스프레드 1.38%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.89% (-0.04%p)

미 10년 국채 3.82% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.070%p (+0.050pp)

미 BBB 회사채 5.09% (+0.01%p)

미 하이일드 7.28% (-0.04%p)

이머징 국채 7.28% (-0.02%p)

이머징 주식 7.62% (-0.04%p) 

한국 주식 9.12% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 2.93 (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.06% (+0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.130%p (+0.045%p)

한국 3년 IRS 금리 2.93% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (154개 -35개)

* 글로벌 거래소 (안전마진)

- Intercontinental Exchange (미국 금융서비스), Euronext (프랑스 금융서비스) 

52주 최저 (2개 +1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 278.1 (-0.3) 

- KOSDAQ 9.3 (0.0)

- 전기전자 78.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 29.0 (-0.1)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 13.1 (-0.1)

- 조선건설기계 8.5 (-0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 6월 S&P 20대 도시 주택가격, 전년비 6.5% 상승. 예상 +6.1%, 전월 +6.9%

2) Eli Lilly, 자사 사이트서 비만치료제 50% 인하된 월 399달러에 판매

3) Regeneron, Sandoz 상대 아일리아 바이오시밀러 판매금지 소송 제기

4) BHP, "새 에너지에 기반한 구리 수요, 중국 철강수요 감소 상쇄할 것" 

- "중국 철강수요 정체"