macro daily_2024.08.21

 2024년 8월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 필라델피아 제조업지수가 근 4년래 최저를 기록했고 금리와 주가가 내렸습니다.

(2) 미국 헬스케어지수가 사상최고를 경신했습니다.

(3) EU가 중국산 테슬라 전기차에 9% 관세를 부과할 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.181%p (+0.014%p)

한국 고객예탁금, 52.5조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.24% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,325.46원 (-4.11원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.993%(-0.025%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권있음), "인플레 점진적으로 둔화되면 금리인하 시작 적절"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.86%(+0.01%p)

* 인민은행, 1년 LPR 3.35%로 동결

* 중국 국가외환관리국, 시중은행들에 위안화 강세 영향 문의 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.21%, 이탈리아 3.59%, 스프레드 1.38%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.98% (-0.08%p)

미 10년 국채 3.80% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.181%p (+0.014pp)

미 BBB 회사채 5.08% (-0.07%p)

미 하이일드 7.34% (-0.12%p)

이머징 국채 7.28% (-0.10%p)

이머징 주식 7.62% (-0.06%p) 

한국 주식 9.08% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 2.94 (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.00% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.057%p (-0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 2.93% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (131개 +19개)

* 한국 보험 (안전마진)

- DB손보 (한국 보험), 메리츠금융지주 (한국 보험) 

52주 최저 (22개 +22개)

* 아시아 정유 (중국 경기둔화)

- S-Oil (한국 정유)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 278.2 (+0.4) 

- KOSDAQ 9.7 (0.0)

- 전기전자 78.7 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 29.1 (0.0)

- 화장품 1.9 (-0.0)

- 정유화학 13.3 (0.0)

- 조선건설기계 8.6 (-0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 8월 필라델피아연은 제조업지수, -25.1. 전월 -19.1

- 2020년 12월 이후 최저

2) Lowe's 올해 동일점포 매출 가이던스 -3~-2% -> -4.0%~-3.5% 하향 

3) 중국 정부, 지방 정부의 주택구매용 채권발행 허용할 듯

4) Apple, 연내 인도 생산 iPhone 공개 예정 

5) EU, 중국산 Tesla에 9% 관세 부과 계획