macro daily_2024.08.16

 2024년 8월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 7월 CPI가 예상에 부합하고 월마트가 디플레를 예상하지 않는다고 밝혀 금리가 올랐습니다.

(2) 자사주매입 등에 힘입어 필라델피아 반도체지수가 낙폭의 절반을 되돌렸습니다.

(3) 8월 하락을 주도한 퀀트 펀드들이 주식을 재매수할 것으로 기대됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.181%p (-0.091%p)

한국 고객예탁금, 53.8조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.12% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,363.76원 (+2.96원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.002%(+0.079%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "인플레보다 고용이 살짝 더 걱정"

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "9월 금리인하에 열린 입장" <FT>

* 세인트루이스연은 총재 (중립 투표권없음), "금리인하에 적절한 시기 다가오는 중"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.05%p)

* 인민은행 총재, 경제성장을 지원하기 위한 추가 정책 공개 계획 <cctv>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.26%, 이탈리아 3.63%, 스프레드 1.37%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.10% (+0.16%p)

미 10년 국채 3.92% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.181%p (-0.091pp)

미 BBB 회사채 5.23% (+0.05%p)

미 하이일드 7.64% (+0.03%p)

이머징 국채 7.49% (+0.05%p)

이머징 주식 7.78% (-0.03%p) 

한국 주식 9.21% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 2.88 (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.94% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.053%p (-0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 2.85% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (101개 +43개)

* 경기방어주 (경기우려)

- Walmart (미국 대중상업), Coca Cola (미국 음료) 

52주 최저 (3개 -33개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.8 (+0.5) 

- KOSDAQ 9.8 (-0.1)

- 전기전자 78.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.1)

- 자동차 29.1 (0.0)

- 화장품 1.9 (-0.0)

- 정유화학 13.3 (-0.0)

- 조선건설기계 8.6 (-0.1)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.2 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 7월 소비자물가, 전년비 2.9% 상승. 예상 +3.0%, 전월 +3.0%

- 미 7월 소매판매, 전월비 1.0% 증가. 예상 +0.4%, 전월 -0.2%

2) Walmart CFO, "매출 8월에도 유지. 약세 보이지 않아"

- "디플레이션 예상하지 않는다"

3) 중국 7월 소매판매, 전년비 2.7% 증가. 예상 +2.6%

4) Alibaba, 회계연 1분기 매출 2,432억위안. 예상 2,498억위안