macro daily_2024.08.06

 2024년 8월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) ISM 서비스업지수가 예상을 웃돌았고 필반지수가 장중 -6.8%에서 -1.8%로 반등했습니다.

(2) 미 국채 2년-10년 금리차가 잠시 플러스로 반전했습니다.

(3) 일본 10년 국채금리가 0.792%로 이틀만에 25bp 내려 엔캐리 청산 우려가 완화됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.118%p (-0.029%p)

한국 고객예탁금, 53.8조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +3.75% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,365.40원 (-3.50원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.793%(-0.070%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 기재부 장관-한은 총재, 오늘 회동. 필요시 공조 대응

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(-0.02%p)

* 중국 국유은행들, 보유 국채 매도 

- 인민은행, 공개시장조작 통해 3,000억위안 유동성 순회수

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.19%, 이탈리아 3.68%, 스프레드 1.49%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.89% (+0.01%p)

미 10년 국채 3.77% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.118%p (-0.029pp)

미 BBB 회사채 5.11% (+0.03%p)

미 하이일드 7.68% (+0.24%p)

이머징 국채 7.50% (+0.13%p)

이머징 주식 7.84% (+0.18%p) 

한국 주식 9.95% (+0.87%p) 

한국 3년 국채 2.81 (-0.12%p)

한국 10년 국채 2.89% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.077%p (+0.043%p)

한국 3년 IRS 금리 2.81% (-0.09%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (25개 -69개)

* 글로벌 필수소비재 (경기우려)

- Unilever (영국 개인용품), Colgate (미국 개인용품) 

52주 최저 (19개 -82개)

* 글로벌 경기소비재 (경기우려)

- Estee Lauder (미국 개인용품), Heineken (네덜란드 음료)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.4 (0.0) 

- KOSDAQ 10.1 (0.0)

- 전기전자 78.7 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 29.1 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 13.6 (-0.0)

- 조선건설기계 8.5 (-0.0)

- 철강 3.8 (-0.0)

- 금융 44.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 7월 ISM 서비스업지수, 51.4. 예상 51.0, 전월 48.8

- 신규주문, 52.4. 예상 49.8, 전월 47.3

- 고용, 51.1. 예상 46.4, 전월 46.1

2) 미 행정부, 자율주행차에 중국산 소프트웨어 사용금지 제안 가능성 <로이터>

3) Palantir, 올 회계연도 영업이익 가이던스 9.66억~9.74억달러 제시. 예상 8.83억달러

4) Google, 검색시장 반독점 위반 판결