macro daily_2024.08.07

 2024년 8월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) VIX가 37에서 27까지 하락했고 금리와 주가가 반등했습니다.

(2) 서버기업 수퍼마이크로컴퓨터의 실적은 부진했고 가이던스는 양호했습니다. 시간외 -10%

(3) 미국 리츠가 52주 최고에 근접했고 명품은 최저를 기록했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.086%p (+0.032%p)

한국 고객예탁금, 59.4조원 +5.6조원

K200 야간선물 등락률, +1.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,373.17원 (-4.63원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.859%(+0.066%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "고용시장 둔화중. 너무 둔화되게 둘 수 없어"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.84%(+0.04%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.20%, 이탈리아 3.65%, 스프레드 1.45%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.99% (+0.10%p)

미 10년 국채 3.90% (+0.12%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.086%p (+0.032pp)

미 BBB 회사채 5.29% (+0.18%p)

미 하이일드 7.96% (+0.28%p)

이머징 국채 7.69% (+0.19%p)

이머징 주식 8.20% (+0.35%p) 

한국 주식 9.63% (-0.31%p) 

한국 3년 국채 2.94 (+0.13%p)

한국 10년 국채 2.99% (+0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.057%p (-0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 2.90% (+0.09%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (20개 -5개)

* 글로벌 리츠 (금리하락 수혜)

- Realty Income (미국 REITs), Public Storage (미국 REITs) 

52주 최저 (62개 +43개)

* 글로벌 경기소비재 (경기둔화 우려)

- Kering (프랑스 개인용품), Burberry (영국 개인용품)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.3 (-0.1) 

- KOSDAQ 10.1 (0.0)

- 전기전자 78.8 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 29.1 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 13.5 (-0.1)

- 조선건설기계 8.5 (0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 카밀라 해리스, 대선 러닝메이트에 팀 윌즈 미네소타 주지사 지명

2) Disney, 스트리밍 가격 25% 인상 계획

3) Amgen, 2024년 Capex 가이던스 11억달러 -> 13억달러 확대 

- 비만 치료제 투자 늘릴 계획

4) EIA, 중국 경기둔화로 전세계 원유 수요 부진 전망