macro daily_2024.08.14

 2024년 8월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 7월 CPI 발표를 이틀 앞두고 PPI가 예상을 밑돌면서 금리는 내리고 주가는 올랐습니다.

(2) VIX가 18.12까지 떨어져 8거래일 만에 다시 20을 밑돌았습니다.

(3) 필라델피아 반도체지수가 고점에서 25% 하락한 뒤 11% 반등했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.089%p (+0.024%p)

한국 고객예탁금, 53.0조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +1.27% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,359.99원 (-6.41원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.923%(-0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "금리인하 다가오는 중. 추가 데이터 필요"

한국은행

* 한은, KOFR 중심으로 전환하기 위한 연구방향 공개 예정

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(+0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.18%, 이탈리아 3.57%, 스프레드 1.39%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.93% (-0.08%p)

미 10년 국채 3.84% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.089%p (+0.024pp)

미 BBB 회사채 5.18% (-0.05%p)

미 하이일드 7.61% (-0.01%p)

이머징 국채 7.45% (-0.05%p)

이머징 주식 7.81% (-0.04%p) 

한국 주식 9.28% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 2.91 (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.97% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.060%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 2.88% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (58개 +18개)

* 경기방어주 (경기우려)

- Colgate (미국 생활소비재), KT&G (한국 담배) 

52주 최저 (36개 +1개)

* 글로벌 명품 (중국 경기우려)

* Kering (이탈리아 경기소비재), Galaxy Entertainment (홍콩 카지노)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.3 (0.0) 

- KOSDAQ 9.9 (-0.1)

- 전기전자 78.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 29.1 (0.0)

- 화장품 1.9 (-0.0)

- 정유화학 13.3 (+0.0)

- 조선건설기계 8.7 (-0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.2 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 7월 생산자물가, 전년비 2.2% 상승. 예상 +2.3%, 전월 +2.7%

2) 미 법무부, 반독점 판결 Google 분사 검토 

3) Home Depot, 올해 매출 가이던스 2.5~3.5% 증가 제시. 예상 +1% 

4) Starbucks, Chipotle CEO 즉시 영입