macro daily_2024.08.26

 2024년 8월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 파월이 9월 금리인하를 기정사실화하며 MSCI AC World지수가 사상최고를 경신했습니다.

(2) 일본 낸드기업 키옥시아가 10월중 도쿄증시 상장 계획을 밝혔습니다.

(3) 한국거래소가 9월 밸류업지수를 발표합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.116%p (+0.042%p)

한국 고객예탁금, 53.5조원 -0.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.41% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,322.46원 (-7.54원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.990%(-0.025%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "정책 조정할 시간이 왔다"

- "노동시장 더 냉각되길 원하지 않아"

- "인플레, 2% 경로로 들어섰다고 확신"

* 필라델피아연은 총재, (극비둘기파 투표권없음), "금리 내리기 시작할 필요 있다"

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "한 번 이상 금리인하 예상"

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "인플레가 2% 경로에 들어섰을 때 같은 모습이다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.92%(+0.01%p)

* 인민은행 총재, "주요지역 금융 리스크 해소되는 중"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.22%, 이탈리아 3.56%, 스프레드 1.34%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "인플레 2% 목표 복귀 아직 확실치 않다"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.91% (-0.10%p)

미 10년 국채 3.79% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.116%p (+0.042pp)

미 BBB 회사채 5.07% (-0.08%p)

미 하이일드 7.34% (-0.10%p)

이머징 국채 7.27% (-0.08%p)

이머징 주식 7.65% (+0.03%p) 

한국 주식 9.08% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 2.91 (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.00% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.088%p (+0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 2.92% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (183개 +39개)

* 글로벌 거래소 (안전마진)

- Nasdaq (미국 금융서비스), LSE (영국 금융거래소) 

52주 최저 (1개 -26개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 278.4 (+0.6) 

- KOSDAQ 9.3 (-0.0)

- 전기전자 78.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (+0.0)

- 자동차 29.1 (0.0)

- 화장품 1.8 (+0.3)

- 정유화학 13.2 (+0.0)

- 조선건설기계 8.5 (-0.1)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Kioxia,10월 도쿄증권거래소 상장 신청 <니혼게이자이>

- 밸류 1.5조엔 목표 

- Kioxia, 지난 1분기 2분기 순익 흑자 기록

2) 금감원장, "은행권 주담대 금리인상은 잘못" 경고

3) 한국 거래소, 9월중 코리아 밸류업지수 출시 

4) 현대차, 배터리 거점 안성에 설립. 수천억원 투자 추진