macro daily_2024.08.19

 2024년 8월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 서부 컨테이너 수입이 관세와 파업 가능성으로 7월에 비정상적으로 늘었습니다.

(2) VIX가 14.8까지 떨어져 7월 18일보다 낮아졌습니다.

(3) NDF서 원/달러 환율이 5월 16일 이후 처음으로 1,350원을 밑돌았습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.167%p (+0.014%p)

한국 고객예탁금, 53.1조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,347.87원 (-3.88원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.000%(-0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "고용시장, 한번 돌아서면 악화되는 경향"

- "일부 경기침체 선행지표들 경고 보내는 중"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.86%(-0.04%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.24%, 이탈리아 3.63%, 스프레드 1.39%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.05% (-0.05%p)

미 10년 국채 3.88% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.167%p (+0.014pp)

미 BBB 회사채 5.16% (-0.07%p)

미 하이일드 7.51% (-0.13%p)

이머징 국채 7.39% (-0.10%p)

이머징 주식 7.80% (+0.02%p) 

한국 주식 9.06% (-0.15%p) 

한국 3년 국채 2.92 (+0.04%p)

한국 10년 국채 2.97% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.053%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 2.90% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (79개 -22개)

* 경기방어주 (경기우려)

- CBOE (미국 거래소), Euronext (프랑스 거래소) 

52주 최저 (0개 -3개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.8 (+0.0) 

- KOSDAQ 9.7 (-0.1)

- 전기전자 78.7 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)

- 자동차 29.1 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 13.3 (0.0)

- 조선건설기계 8.6 (0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.4 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 서부 항만 수입 컨테이너 물동량 2021년 5월 수준 근접

- 항만 노동자 파업 가능성, 대중국 관세 인상 가능성

2) Foxconn, 인도에 배터리-ESS 공장건설 계획

3) 미 8월 미시간대 소비심리지수, 67.8. 예상 66.9, 전월 66.4

4) 사피온-리벨리온 합병 본계약 체결. 1.0대 2.4 비율