macro daily_2024.08.08

 2024년 8월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국의 10년 국채입찰이 부진했고 VIX가 장중에 반등했습니다.

(2) 엔비디아가 100달러를 하회하며 지난 5월 돌파갭을 메웠습니다.

(3) 노보가 미국서 비만치료제 위고비의 가격인하 압력을 받았다고 밝혔습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.024%p (+0.062%p)

한국 고객예탁금, 59.9조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, -1.53% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,373.15원 (-1.65원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.864%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.83%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.26%, 이탈리아 3.70%, 스프레드 1.44%p)

* 핀란드 중앙은행장, "글로벌 주식시장 변동성 과잉 반응"

일본은행 

* 우치다 일본은행 부총재, "금융시장 불안할 때엔 금리인상 자제"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.98% (-0.01%p)

미 10년 국채 3.95% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.024%p (+0.062pp)

미 BBB 회사채 5.30% (+0.01%p)

미 하이일드 7.83% (-0.13%p)

이머징 국채 7.67% (-0.02%p)

이머징 주식 8.09% (-0.11%p) 

한국 주식 9.46% (-0.17%p) 

한국 3년 국채 2.93 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.00% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.071%p (+0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 2.91% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (44개 +24개)

* 글로벌 리츠 (금리하락 수혜)

- Realty Income (미국 REITs), Public Storage (미국 REITs) 

52주 최저 (33개 -29개)

* 글로벌 경기민감주 (경기둔화 우려)

- S-Oil (한국 에너지), BHP (호주 광산)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.5 (+0.2) 

- KOSDAQ 10.1 (+0.0)

- 전기전자 78.7 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 29.1 (0.0)

- 화장품 1.9 (-0.1)

- 정유화학 13.5 (+0.0)

- 조선건설기계 8.6 (+0.1)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 재무부 10년 국채입찰, 최고금리 3.96%에 91.61% 입찰

- bid/cover 2.32배

2) NovoNordisk,올해 영업익 가이던스 증가율 20~28% 제시. 예상 25.8%

- "비만치료제 위고비 미국서 가격인하 압력"

3) Softbank, 회계연 1분기 Perplexity AI AlphaSense에 투자 

4) Airbnb, 2분기 예약 8.7% 증가한 1.25억달러. 예상 +11%

- "예약, 순환적 둔화 진입할 것으로 예상"