macro daily_2024.08.02

 2024년 8월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 7월 ISM 제조업지수가 예상을 밑돌면서 미 10년 금리가 4%를 밑돌았습니다.

(2) 미 금리선물이 연말까지 기준금리가 세차례 인하될 가능성을 반영했습니다.

(3) 필라델피아 반도체지수가 7% 급락했고 한국 야간선물은 2.21% 하락했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.175%p (+0.050%p)

한국 고객예탁금, 54.2조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, -2.21% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,368.11원 (-1.54원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.977%(-0.061%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.24%, 이탈리아 3.64%, 스프레드 1.40%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.15% (-0.11%p)

미 10년 국채 3.98% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.175%p (+0.050pp)

미 BBB 회사채 5.25% (-0.07%p)

미 하이일드 7.52% (-0.03%p)

이머징 국채 7.51% (-0.05%p)

이머징 주식 7.64% (-0.09%p) 

한국 주식 8.77% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 2.97 (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.01% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.037%p (-0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 2.94% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (148개 -43개)

* 글로벌 필수소비재 (경기우려)

- Coca-Cola (미국 음식료), Unilever (영국 개인용품) 

52주 최저 (4개 +4개)

* 글로벌 사치재 (경기우려)

- Estee Lauder (미국 개인용품)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 275.8 (-0.7) 

- KOSDAQ 10.7 (-0.1)

- 전기전자 78.7 (+1.3)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 29.1 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 13.8 (+0.0)

- 조선건설기계 8.7 (+0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.1 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 7월 ISM 제조업지수, 46.8. 예상 48.8, 전월 48.5

- 신규주문, 47.4. 예상. 49.0, 전월 49.3

- 고용, 43.4. 예상 49.2, 전월 49.3 

2) Apple, 3분기 매출 857.8억달러. 예상 844.6억달러

- iPhone 매출 393억달러. 예상 389억달러

3) Amazon, 3분기 영업익 가이던스 115억~150억달러. 예상 156억달러

- 2분기 AWS 순매출, 262억달러. 예상 259억달러

4) Intel, 4분기부터 배당 중단. 100억달러 비용절감 계획