macro daily_2024.08.20

 2024년 8월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) AMD의 서버제조사 인수가 양호한 수요로 해석되며 반도체 업종이 올랐습니다.

(2) Fed 관계자들이 9월 인하를 시사하고 달러가 연초수준까지 내렸습니다.

(3) 싱가포르 정부가 공공주택에 LTV 규제를 강화했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.195%p (-0.028%p)

한국 고객예탁금, 53.9조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +1.14% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,329.89원 (-4.11원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.018%(+0.018%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "인플레 통제 자신. 기준금리 조정 고려 필요" <FT>

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "고용시장 약화, 9월 금리인하 가능성 열어" <WSJ>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.01%p)

* 미중, 금융안정 강화에 합의 서명 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.24%, 이탈리아 3.61%, 스프레드 1.37%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.06% (+0.01%p)

미 10년 국채 3.87% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.195%p (-0.028pp)

미 BBB 회사채 5.15% (-0.01%p)

미 하이일드 7.46% (-0.05%p)

이머징 국채 7.38% (-0.01%p)

이머징 주식 7.68% (-0.12%p) 

한국 주식 9.13% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 2.92 (0.00%p)

한국 10년 국채 2.98% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.063%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 2.90% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (112개 +38개)

* 글로벌 거래소 (안전마진)

- CBOE (미국 거래소), Nasdaq (미국 거래소) 

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.8 (0.0) 

- KOSDAQ 9.7 (0.0)

- 전기전자 78.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 29.1 (0.0)

- 화장품 1.9 (-0.0)

- 정유화학 13.3 (+0.0)

- 조선건설기계 8.6 (-0.0)

- 철강 3.8 (-0.0)

- 금융 44.7 (+0.3)

5. 뉴스 

1) 미 7월 경기선행지수 전월비 0.6% 하락. 예상 -0.4%, 전월 -0.2% 

2) AMD, 서버 제조사 ZT시스템스 49억달러에 인수 합의 

3) General Motors, 소프트웨어 엔지니어 1,000명 이상 해고

4) 싱가포르, 공공주택에 대한 LTV 80% -> 75%로 인하