macro daily_2024.08.23

 2024년 8월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 8월 S&P 제조업 PMI가 하락하고 AI 잡음이 지속되며 미 증시가 내렸습니다.

(2) 한은의 금리동결 결정에 대통령실이 아쉽다고 밝혔습니다.

(3) 국민연금이 SK이노베이션과 SK E&S 합병에 반대의사를 표시했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.159%p (-0.029%p)

한국 고객예탁금, 53.5조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, -1.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,339.75원 (-3.50원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.015%(+0.027%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 캔자스시티연은 총재 (매파 투표권없음), "고용지표 수정으로 생각 달라지지 않았다"

* 필라델피아연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "9월에 금리인하 시작할 필요"

- "25bp냐 50bp냐는 중요하지 않아"

* 보스턴연은 총재 (중립 투표권없음), "곧 금리인하 시작할 필요성 있어"

한국은행

* 한은 총재, "금리동결 만장일치. 3개월내 인하가능 4명. 금리하락 과다"

- 대통령실, "금리결정, 한은 권한. 내수측면에서 아쉽다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.91%(+0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.24%, 이탈리아 3.61%, 스프레드 1.37%p)

* 이탈리아 중앙은행장, "금리하락할 것으로 생각하는 것 적절"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.01% (+0.03%p)

미 10년 국채 3.86% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.159%p (-0.029pp)

미 BBB 회사채 5.15% (+0.05%p)

미 하이일드 7.45% (+0.04%p)

이머징 국채 7.35% (+0.07%p)

이머징 주식 7.62% (-0.01%p) 

한국 주식 9.04% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 2.90 (-0.04%p)

한국 10년 국채 2.98% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.077%p (+0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 2.91% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (144개 +13개)

* 한국 보험 (안전마진)

- DB손보 (한국 보험), 메리츠금융지주 (한국 보험) 

52주 최저 (27개 +5개)

* 중국 소비재 (중국 소비 우려)

- Anhui Gujing Distillery (중국 주류), China Mengniu Dairy (중국 포장식품)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.8 (-0.4) 

- KOSDAQ 9.3 (-0.4)

- 전기전자 78.7 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 29.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.1)

- 정유화학 13.2 (-0.1)

- 조선건설기계 8.6 (-0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 8월 S&P 제조업 PMI, 48.0. 예상 49.5, 전월 49.6 

2) 유로존 8월 제조업 PMI, 45.6. 예상 45.8, 전월 45.8

3) 국민연금, SK이노베이션-SK E&S 합병 반대 의사

4) 중국 정부, 회계법인 PwC 6개월 영업정지 <로이터>

- China Evergrande 감사 결과에 대한 보복 조치