macro daily_2024.08.13

 2024년 8월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 경기 불확실성이 반영되며 금리가 내렸고 경기방어주들이 52주 최고를 기록했습니다.

(2) 20.3까지 빠르게 하락한 VIX가 20.7까지 반등했습니다. 

(3) 금융위원장이 밸류업 추가 세제 지원을 언급했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.114%p (-0.001%p)

한국 고객예탁금, 53.8조원 -1.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.30% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,367.74원 (-2.46원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.930%(-0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.92%(+0.06%p)

* 중국 규제당국, 일부 지방은행에 채권거래 미이행 지시

- 중국 증권사들, 국채거래 축소 조치 시작

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.22%, 이탈리아 3.64%, 스프레드 1.44%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.01% (-0.04%p)

미 10년 국채 3.90% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.114%p (-0.001pp)

미 BBB 회사채 5.23% (-0.04%p)

미 하이일드 7.62% (-0.03%p)

이머징 국채 7.50% (-0.05%p)

이머징 주식 7.85% (-0.13%p) 

한국 주식 9.28% (-0.11%p) 

한국 3년 국채 2.94 (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.00% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.057%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 2.90% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (40개 -10개)

* 경기방어주 (경기우려)

- Colgate (미국 생활소비재), Haleon (미국 생활소비재) 

52주 최저 (35개 +15개)

* 글로벌 명품 (중국 경기우려)

* Kering (이탈리아 경기소비재), Burberry (영국 경기소비재)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.3 (0.0) 

- KOSDAQ 10.0 (0.0)

- 전기전자 78.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.1)

- 자동차 29.1 (0.0)

- 화장품 1.9 (+0.0)

- 정유화학 13.3 (-0.0)

- 조선건설기계 8.7 (+0.1)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.2 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 금융위원장, "밸류업 위해 추가 세제지원"

2) Vestas, 2024년 매출 가이던스 160억~180억 -> 165억~175억달러 제시

- CFO, "인플레와 연관된 비용 상승"

3) OPEC, 전세계 원유수요 전망 0.13% 하향한 1.04억배럴 제시

- "중국과 미국의 경기부진 우려 반영"