macro daily_2023.11.29

 2023년 11월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 골드만삭스가 일본 사모 대출과 주식에 대한 투자를 확대할 계획입니다.

(2) 마이크론이 예상을 웃도는 1분기 가이던스를 제시했지만 주가는 내렸습니다.

(3) 유로존 기업 대출이 8년 만에 감소세로 전환했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.402%p (+0.099%p)

한국 고객예탁금, 47.9조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.25% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,293.80원 (-6.64원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.338%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "Fed가 충분히 했는지 확실치 않다"

- "성장 완화중. 인플레에 진전 있었음을 지지" 

* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권있음), "인플레 정체되면 금리 올려야"

- "적절한 정책경로 평가위해 데이터 면밀히 살펴야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 3.30%(+0.34%p)

* 인민은행 총재, "부동산, 새로운 균형점 찾아가는 중"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.49%, 이탈리아 4.25%, 스프레드 1.76%p)

* 유로존 기업대출, 2015년 이후 첫 감소 전환

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.758%(-0.020%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.73% (-0.15%p)

미 10년 국채 4.33% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.402%p (+0.099pp)

미 BBB 회사채 5.83% (-0.05%p)

미 하이일드 8.56% (+0.04%p)

이머징 국채 7.81% (+0.01%p)

이머징 주식 7.44% (+0.03%p) 

한국 주식 9.17% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 3.65% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.73% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.085%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 3.63% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (82개 -23개)

* 아시아 IT 부품 (전자기기 판매 증가)

- Yageo (대만 IT 부품), eMemory Technology (대만 반도체기기)

52주 최저 (0개 -23개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 263.4 (+0.9) 

- KOSDAQ 13.9 (0.0)

- 전기전자 55.3 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 26.1 (-0.1)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 21.8 (-0.0)

- 조선건설기계 9.6 (-0.0)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.2 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 찰리 멍거 Berkshire Hathaway 부회장 별세 

- 1924년 1월 1일생

2) Micron, 회계연 1분기 매출 가이던스 47억달러 제시. 예상 44.1억달러

- 이전 가이던스 42억~46억달러

- 1분기 EPS 가이던스, -1.14~-1.00달러  

3) Goldman Sachs, 일본 사모투자 확대 계획 <니혼게이자이>

- 사모 대출, 사모 주식에 투자하는 신규 일본 펀드 출시