macro daily_2023.11.01

 2023년 11월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 스탠 드럭큰밀러가 2년물 국채에 상당한 포지션을 베팅했다고 밝혔습니다.

(2) 공급망과 납기가 정상화되며 캐터필라의 수주잔고가 감소했습니다.

(3) 게이밍 부진으로 AMD가 4분기 가이던스를 보수적으로 제시했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.159%p (+0.003%p)

한국 고객예탁금, 47.1조원 -1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.37% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,350.33원 (-0.32원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.396%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.80%, 이탈리아 4.72%, 스프레드 1.92%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.947%(+0.055%p)

* 일본은행 총재, "10년 국채금리 1.5%까지 올라가지 않을 것 같다"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.08% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.92% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.159%p (+0.003pp)

미 BBB 회사채 6.61% (+0.04%p)

미 하이일드 9.45% (+0.05%p)

이머징 국채 8.64% (+0.00%p)

이머징 주식 7.70% (-0.11%p) 

한국 주식 6.34% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 4.08% (-0.00%p)

한국 10년 국채 4.33% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.251%p (+0.031%p)

한국 3년 IRS 금리 4.06% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (27개 +7개)

* 중국 스마트폰 (중국내 점유율 상승)

- Xiaomi (중국 통신장비), MediaTek (대만 반도체기기)

52주 최저 (71개 -53개)

* 미국 자동차 (임금 상승 부담)

- Ford (미국 자동차), GM (미국 자동차)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 171.6 (-0.1) 

- KOSDAQ 9.2 (0.0)

- 전기전자 5.8 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.6 (0.0)

- 자동차 27.3 (0.0)

- 화장품 1.3 (-0.0)

- 정유화학 16.3 (+0.0)

- 조선건설기계 7.1 (-0.2)

- 철강 5.9 (0.0)

- 금융 40.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 스탠 드럭큰밀러, "2년 미 국채 상당한 포지션 쌓았다"

- "최근 몇주 사이 미국 경제 우려되기 시작" 

2) AMD 4분기 매출 가이던스 58억~64억달러 제시. 예상 64억달러

- "4분기 게이밍 부문 둔화 예상"

3) 중국 정부, 지방정부 부채 해결 위한 시스템 설립 계획 <cctv>

4) Caterpillar, 3분기 수주잔고 수주잔고 6% 감소

- "공급망 개선에 따른 인도기간 정상화 영향"