macro daily_2023.11.13

 2023년 11월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미중 정상이 15일 샌프란 APEC서 정상회담을 엽니다.

(2) 도쿄일렉트론이 중국의 반도체 수요회복이 빠르다고 진단했습니다.

(3) AI PC 수요 기대로 마이크로소프트와 델이 52주 신고가를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.411%p (-0.014%p)

한국 고객예탁금, 47.2조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, +1.29% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,316.10원 (-0.80원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.357%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권있음), "위기 대응 위해 유동성 강화할 필요"

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "인플레, 목표에 도달하는지 시간두고 지켜봐야"

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "성장 인플레 지속되면 금리 다시 올려야 할 수도"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.03%(-0.02%p)

* 인민은행 총재, "중국 부동산 리스크 관리 가능한 수준"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.71%, 이탈리아 4.57%, 스프레드 1.86%p)

* ECB 총재, "기준금리 4% 유지하면 물가 안정에 도움"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.850%(+0.012%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.06% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.65% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.411%p (-0.014pp)

미 BBB 회사채 6.31% (+0.01%p)

미 하이일드 8.99% (-0.01%p)

이머징 국채 8.23% (-0.03%p)

이머징 주식 7.50% (+0.03%p) 

한국 주식 6.11% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 3.85% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.96% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.106%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 3.80% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (70개 +1개)

* PC 밸류체인 (AI PC 기대)

- MicroSoft (미국 S/W), Dell (미국 IT H/W)

52주 최저 (3개 -24개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 170.7 (-0.3) 

- KOSDAQ 9.4 (+0.0)

- 전기전자 5.9 (0.0)

- 커뮤니케이션 7.5 (-0.0)

- 자동차 27.4 (+0.1)

- 화장품 1.2 (-0.0)

- 정유화학 16.1 (-0.0)

- 조선건설기계 7.1 (0.0)

- 철강 5.9 (0.0)

- 금융 40.3 (-1.0)

5. 뉴스 

1) 미중 정상, 15일 APEC서 정상회담 예정

2) Moody's, 미국 신용등급 안정적 -> 부정적 하향

3) Tokyo Electron, 2023회계년 매출 가이던스 1.7조엔 -> 1.73조엔 상향

- "중국 반도체 수요 회복 빨라져"

4) Alibaba-JD.com, 광군제 매출 전년대비 증가. 매출 규모는 2년 연속 비공개