macro daily_2023.11.20

 2023년 11월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 증시의 순환매가 이어지며 바이오와 친환경이 반등했습니다. 

(2) 샘 알트먼 거취를 놓고 Open AI 이사회와 투자자들이 충돌했습니다.

(3) 하마스가 이스라엘에 인질 교환과 5일 휴전을 제안했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.450%p (-0.048%p)

한국 고객예탁금, 46.8조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.06% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,293.43원 (-3.32원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.333%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 보스턴연은 총재 (중립 투표권없음), "추가 긴축, 테이블서 치워선 안된다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(+0.05%p)

* 인민은행, 일부 대형은행들에 1년만기 은행간 금리 2.57% 이하 제공 지시 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.58%, 이탈리아 4.35%, 스프레드 1.77%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.756%(-0.035%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.88% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.43% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.450%p (-0.048pp)

미 BBB 회사채 6.01% (-0.10%p)

미 하이일드 8.74% (+0.09%p)

이머징 국채 8.03% (+0.02%p)

이머징 주식 7.34% (+0.04%p) 

한국 주식 9.34% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 3.68% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.80% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (+0.027%p)

한국 3년 IRS 금리 3.65% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (97개 +16개)

* 글로벌 메모리 (업황 반등 기대)

- Micron (미국 반도체), Segate (미국 반도체)

52주 최저 (0개 -15개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 260.2 (-0.2) 

- KOSDAQ 13.9 (-0.2)

- 전기전자 54.8 (-0.3)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 26.2 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.9 (0.0)

- 조선건설기계 9.6 (-0.0)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 42.4 (0.0)

5. 뉴스 

1) Open AI 이사회, 샘 알트먼 CEO 해임

- MicroSoft 등 투자자들, 재선임 압력

2) 일론 머스크, 유대인 비난 X 게시물에 동조 

- Apple-Disney, SNS X에 광고 게재 중단키로 

3) 하마스, 이스라엘에 5일간 휴전 제안. 인질 70명 석방 대가

4) SpaceX 스타쉽, 비행중 폭발한 듯